李三平
- 作品数：7 被引量：44H指数：3
- 供职机构：西安交通大学理学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学自动化与计算机技术更多>>
- 基于主成分分析的投资组合VaR计算的扰动分析被引量：6
- 2005年
- 主成分分析法在风险价值(VaR)的计算中可有效地减小问题计算的规模。本文研究了基于主成分分析的投资组合VaR的计算以及由于市场因子的扰动对计算规模的影响,讨论了市场因子存在扰动时主成分个数的变化,给出了不改变主成分个数的扰动界的估计。
- 薛宏刚徐成贤李三平胡春萍
- 关键词：主成分分析VAR
- 金融风险管理的VaR方法及实证分析被引量：29
- 2004年
- 本文研究了 VaR 的各种计算方法,并利用实际数据对不同时间段和不同置信水平下的单个资产 和投资组合的 VaR 值作了比较,说明了各种方法的优缺点和适应范围。
- 薛宏刚徐成贤李三平苗宝山
- 关键词：VAR投资组合
- 多阶段资产组合选择均值-VaR模型和均值-方差模型的比较
- 本文建立了多阶段情形下的均值-方差模型和均值-VaR模型,并比较了两种模型的不同性质,给出了两种模型下的最小方差组合性质和在收益率的均值-标准差坐标下,不同的风险度量方法产生的不同的有效边缘以及VaR模型置信度趋于1时的...
- 张红兵徐成贤李三平
- 关键词：VALUE-AT-RISK均值-方差模型均值-VAR模型
- 文献传递
- 凸函数与超加函数的关系研究被引量：5
- 2003年
- 应用积分理论,研究了在整数规划中具有重要应用的凸函数及其超加函数的关系.利用超加函数的有关结论,证明了任何过原点的凸函数必为超加函数,并得到了此类凸函数的若干推论.
- 李三平徐成贤薛宏刚
- 关键词：凸函数积分理论整数规划积分中值定理
- 多阶段资产组合选择均值-VaR模型和均值-方差模型的比较
- 本文建立了多阶段情形下的均值-方差模型和均值-VaR模型,并比较了两种模型的不同性质,给出了两种模型下的最小方差组合性质和在收益率的均值-标准差坐标下,不同的风险度量方法产生的不同的有效边缘以及VaR模型置信度趋于1时的...
- 张红兵徐成贤李三平
- 关键词：VALUE-AT-RISK均值-方差模型均值-VAR模型投资组合
- 文献传递
- 求解一类互补问题的不可行内点法及其计算复杂性被引量：1
- 2001年
- 给出了求解一类非单调线性互补问题的不可行内点法的基本步骤 ,证明了该算法的收敛性 .讨论了算法的计算复杂性 ,给出的方法是求解单调性互补问题的不可行内点法的推广 .
- 李三平何尚录徐成贤
- 关键词：线性互补问题
- 几何规划问题的一种分枝定界方法被引量：3
- 2003年
- 本文通过指数函数变换 ,把解几何规划GP(Ω )等价地转化为另外一个非线优化问题NLP( Ω ) ,根据问题NLP( Ω )的结构特征 ,构造它的一个线性规划松弛上确定它的最优值的一个下界 ,由此给出问题GP (Ω)的一个新的分枝定界算法 .最后证明了这个算法是收敛的 .
- 高岳林徐成贤李三平
- 关键词：分枝定界方法
