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徐黄玮

作品数：4 被引量：15H指数：2
供职机构：华南理工大学理学院更多>>
发文基金：广东省科技厅软科学项目国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇期刊文章
  • 1篇学位论文
  • 1篇会议论文

领域

  • 4篇经济管理

主题

  • 2篇权证
  • 2篇股本
  • 2篇股本权证
  • 2篇VAR
  • 2篇GARCH
  • 1篇行权
  • 1篇行权价
  • 1篇行权价格
  • 1篇债券
  • 1篇条款
  • 1篇欧式
  • 1篇期货
  • 1篇权证定价
  • 1篇转债
  • 1篇最大化
  • 1篇效用最大化
  • 1篇可转换
  • 1篇可转换债
  • 1篇可转换债券
  • 1篇可转债

机构

  • 4篇华南理工大学
  • 1篇北京工商大学

作者

  • 4篇徐黄玮
  • 3篇杨立洪
  • 1篇何韵妍
  • 1篇曹显兵
  • 1篇刘广

传媒

  • 1篇系统工程学报
  • 1篇数学的实践与...
  • 1篇第九届全国青...

年份

  • 1篇2009
  • 3篇2007
共 4 条 记 录，以下是 1-4
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排序方式：
用GARCH_VaR族模型度量股指期货市场风险
本文首先分析了股指期货市场风险的定量化评估在股指期货风险管理的核心地位;然后，根据股指期货采用VaR模型的利与弊，结合GARcH族模型的基本原理，推出了度量股指期货市场风险的一种改进方法--GARCH VaR模型，并从理...
杨立洪徐黄玮何韵妍
关键词：股指期货风险管理VAR模型GARCH模型
文献传递
中国证券市场的权证定价与避险模型研究
论文对2007年将成为“中国衍生品市场元年”，年内股指期货、备兑权证等决定中国市场走向的金融衍生品即将登台，而这些复杂衍生品的定价与避险方法一直是国内券商苦苦追寻的难题。 论文结合中国市场的实际状况，从理论上研...
徐黄玮
关键词：权证定价备兑权证股本权证效用最大化保底条款行权价格
文献传递
可转换债券风险测度的新方法——GAVaR模型被引量：7
2007年
通过ARMAGARCH模型模拟出可转债收益率的分布,然后使用遗传算法的数据挖掘技术对此分布进行了有效的优化,结合Bootstrap算法将优化结果应用于VaR测度,得出了GAVaR模型下的风险值.对中国和台湾可转债市场进行实证研究,发现GAVaR模型压力测试和回顾测试的结果都优于历史模拟法等常用VaR模型,控制风险的能力适合可转债市场的需求.
杨立洪徐黄玮曹显兵
关键词：可转债VARGARCH
基于B-S公式的欧式股本权证多因素定价模型被引量：8
2009年
综合分析了保底条款、股本摊薄、交易费用和除权除息四个重要因素对股本权证价值的影响.在B-S公式框架下,采用递进方式建立了具有这四个因素影响的欧式股本权证定价模型,实证分析表明该模型较B-S模型更好地反映了股本权证的特性.
杨立洪徐黄玮刘广
关键词：股本权证B-S公式
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