彭实戈
- 作品数：21 被引量：177H指数：6
- 供职机构：山东大学数学学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理自动化与计算机技术自然科学总论更多>>
- 一类具有随机系数的H-J-B方程
- 本文研究了一类由系数为随机过程的系统的最优控制问题导出的Hamilton-Jacobi—Bellman方程。这类方程是经典H-J—B方程的推广。方程的解是由一对元索唯一的确定的。并且解本身是一个半鞅过程。
- 彭实戈
- 关键词：最佳控制随机控制动态规划非线性偏微分方程唯一性
- 中国证券市场期现关系分析——沪深300股指与股指期货间的波动溢出与跳跃相关性分析
- 2010年4月16日,中国金融期货交易所正式推出了沪深300股票指数(下称现货指数)期货合约(下称股指期货),揭开了我国资本市场发展新的一页。目前,沪深300股指期货已成为全球交易量最大的股指衍生品。股指期货的推出完善了...
- 高强孙霖郑琰彭实戈魏刚
- 文献传递
- 倒向随机微分方程、非线性期望及其应用
- 2011年
- 我们给出倒向随机微分方程（BSDE）在过去20年里发展的一个综述，包括方程解的存在性和唯一性，比较定理，非线性Feynman-Kac（费因曼一卡茨）公式以及其他许多BSDE的重要结果，还有其在不完备金融市场中的动态定价和对冲中的应用．
- 彭实戈许明宇(译)姚一隽(校)
- 关键词：倒向随机微分方程非线性比较定理BSDE
- 倒向随机微分方程及其应用
- 2000年
- 1999年6月3日至4日,在法国的Maine大学召开了第2届倒向随机微分方程及其应用国际学术会议。我出席了会议并且在会议上作了第一发言。倒向随机微分方程理论是90年代兴起的研究领域,而与之相对应的正倒向随机微分方程的发展却有40多年的历史,并出现许多优美的数学结果以及在很多方面获得了应用。倒向方程发展晚得多的主要原因是技术上和思路上存在障碍。
- 彭实戈
- 控制能量受限下随机控制系统精确能控性
- 1999年
- 讨论了控制能量受限下随机控制系统精确能控性问题.从倒向随机微分方程观点出发,利用矩量论方法得到了判定控制能量受限下随机精确能控性充要条件,并得到容易判定的充分条件和必要条件.
- 刘雅增彭实戈
- 关键词：精确能控性倒向随机微分方程
- 非线性广义系统最优控制的最大值原理——有限维情形被引量：3
- 1991年
- 本文利用Ekeland变分原理和Fattorini引理处理非线性广义系统最优控制问题,给出该问题解适合最大值原理的证明.
- 李训经彭实戈
- 关键词：最优控制非线性
- 随机最优控制的最大值原理与倒向随机微分方程
- 彭实戈
- 该项目旨在研究在随机干扰无法忽略的情况下的连续时间控制系统的优化问题，即最优控制问题。作为该项研究中的一个重要理论基础，我们还建立和发展了随机分析理论中的一个新的重要领域：倒向随机微分方程理论。该项目在理论方面作出如下几...
- 关键词：
- 关键词：最优控制问题倒向随机微分方程
- 不确定情况下的一类递归效用优化问题(英文)被引量：1
- 1999年
- 本文通过对倒向随机微分方程进行摄动的方法研究了金融市场中最优投资组合和消费选择问题．在没有凸性假设下，用Ｅｋｌａｎｄ
- 嵇少林彭实戈
- 关键词：倒向随机微分方程
- 倒向随机微分方程和金融数学被引量：21
- 1997年
- 从去年开始,北京等地的天气预报开始采用概率预报的方式。对于明天的天气不再是简单的'有中到大雨'之类的肯定语气,而是用'降水概率为70%'这样的推测。这是因为明天有许多不确定因素,人们根据今天的天气状况进行预测,只能有一个大致的可能性估计。其本质上也就是求解带有随机项的动力学方程(在数学上称作随机微分方程),而它的解只能是明天天气的概率描述。现在设想,把你关在一个黑房间里。
- 彭实戈史树中
- 关键词：微分方程金融数学
- 基于不确定性分布的金融风险审慎管理研究被引量：15
- 2019年
- 本文旨在研究如何在金融风险测度中对关键性隐患——不确定性进行适度的量化分析以有效增强风险管理的审慎性。首先直观呈现“不确定性”的概率统计表现,分析其引致风险或危机事件的必然性与严重性。进而,以广泛使用的风险管理方法VaR与ES为例全面回顾与分析相应领域的技术发展历程,揭示解决不确定性问题的重要性。由此,基于概率统计领域的国际前沿突破与相应参数估计方法的创新发展,系统性提出兼容无穷可能不确定性分布的风险审慎管理模型GE-VaR与GE-ES,进一步地,通过与公认最有效的风险测度方法相比较,证实纳入概率分布不确定性的风险管理模型的敏锐性与审慎性,以及对中国现阶段高波动率、相对高风险、高不确定性市场特征的适用性。
- 宫晓琳彭实戈杨淑振孙怡青杭晓渝
- 关键词：不确定性VARES
