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资产收益率时间序列的条件异方差模型新探被引量：2: 2011年; 现代金融风险管理中,利用条件异方差模型进行金融时间序列分析扮演着十分重要的角色,最典型的应用是基于观察到的离散时间价格或对数收益率序列做出管理决策.本文试图建立一种新的条件异方差模型去拟合资产收益率时间序列,该模型被本文提出的"正态分布的双变量连续二元正态混合(BNC-MN)分布"信息所驱动.该模型能充分捕捉资产收益率时间序列的"典型特征"如:非对称性,尖峰厚尾,波动群聚以及Black金融杠杆效应等;同时在此模型下,我们可以对上述特征做出较合理的经济学解释,并在一定程度上揭示用广义自回归条件异方差模型(GARCH)去模拟资产收益率序列的合理性.; 苟中华张琳唐亚勇

前胡和紫花前胡在中国的潜在分布区预测被引量：14: 2017年; 采用最大熵(MaxEnt)生态位模型,结合前胡和紫花前胡大量已有的地理分布数据,基于20个环境变量对其在中国的潜在分布区进行了预测.结果表明:最冷季度平均温度,最冷月最低温和最干季度平均温度为前胡分布限制性因子.而对紫花前胡影响最大的环境因子为最干月降水量,最冷季度平均温度和昼夜温差月均值.预测结果显示,前胡和紫花前胡的潜在分布区比现实分布区更广泛,其中中国秦岭地区、浙江省、湖南省等部分山区为其最佳适生区(适生指数>0.71).在台湾、甘肃和西藏等地区分布的差异能为在地域上分辨两者提供理论依据.随着野生资源减少和中药材前胡和紫花前胡需求量的增加,在该地区进行栽培是增加产量,保护野生资源多样性的可行途径.; 张琳邓亦麒谢登峰何兴金; 关键词：前胡紫花前胡 MAXENT 药用植物

谈如何运用金融数学技巧进行期权定价被引量：1: 2009年; 金融数学是以概率统计和泛函分析为基础,以随机分析和鞅理论为核心,主要研究风险资产(包括衍生金融产品和金融工具)的定价、避险和最优投资消费策略的选择。不仅对金融工具的创新和对金融市场的有效运作产生直接的影响,而且对公司的投资决策和对研究开发项目的评估(如实物期权)以及在金融机构的风险管理中得到广泛应用。; 张琳唐亚勇苟中华; 关键词：金融数学期权

SurvivinT34A突变体对小鼠B16肺转移瘤的治疗作用: 2011年; 目的研究阳离子脂质体介导的Survivin基因负性突变体SurvivinT34A对小鼠B16肺转移瘤的治疗作用,并探讨其作用机理。方法尾静脉接种小鼠黑色素瘤细胞B16建立肺转移模型,接种后第3 d将18只荷瘤鼠随机分为生理盐水组(NS组)、空载体组(pORF9组)和重组质粒pORF9-mSurvivinT34A治疗组(mSurvivinT34A组),尾静脉给药,每次5μg/只(100μL/只),隔天治疗1次,共治疗5次。在接种后第28 d处死全部小鼠,剥离肺组织,称湿重,在显微镜下计数转移灶数量,测量转移灶大小。然后对肺组织进行HE染色观察各组小鼠肺组织病理变化情况,TUNEL染色检测转移灶中肿瘤细胞的凋亡情况。结果与PORF9组和NS组相比,mSurvivnT34A组小鼠肺组织结构基本保持完整,转移灶减少(P<0.05),肺湿重降低(P<0.05),大量肿瘤细胞发生凋亡(P<0.05)。结论 mSurvivnT34A质粒能够显著抑制小鼠黑色素瘤肺转移灶的形成,其作用机理可能主要为诱导肿瘤细胞发生凋亡。; 张琳李志勇王春婷; 关键词：黑色素瘤转移灶基因治疗

基于GARCH类模型的中国股市收益率分析被引量：7: 2012年; 自二十世纪八十年代以来,金融时间序列的波动群聚性,尖峰厚尾性和长记忆性特征的研究已经成为众多研究的论题,是当今金融风险管理的核心.GARCH类模型是波动群聚性建模中常用的模型.作者在简要介绍金融时间序列波动性的GARCH模型的基础上,运用MATLAB软件包编程,利用FIGARCH模型、NAGARCH模型和EGARCH模型对中国股市波动特征进行建模,并比较了正态分布、Student-t分布、GED分布和偏t分布等四种不同分布特征的FIGARCH、NAGARCH和EGARCH模型对中国股市波动特征的拟合.实证结果表明,偏t分布更适合我国股市波动特征的描述,FIGARCH模型在拟合效果方面要优于其他模型.; 张琳罗杨飞唐亚勇; 关键词：偏T分布 FIGARCH模型长记忆性

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张琳