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司娣

作品数：2 被引量：1H指数：1
供职机构：浙江理工大学更多>>
发文基金：国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 2篇经济管理

主题

  • 2篇实物期权
  • 2篇期权
  • 2篇完全信息
  • 2篇不完全信息
  • 1篇实物期权定价
  • 1篇实物期权定价...
  • 1篇实物期权分析
  • 1篇期权定价
  • 1篇期权定价模型
  • 1篇期权分析
  • 1篇风险投资
  • 1篇波动率
  • 1篇波动率预测

机构

  • 2篇浙江理工大学

作者

  • 2篇司娣
  • 1篇骆桦

传媒

  • 1篇浙江理工大学...

年份

  • 1篇2015
  • 1篇2013
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
不完全信息下投资的实物期权分析被引量：1
2013年
针对不完全信息下投资的实物期权的定价问题,利用投资过程中产生的可观测的现金流量来衡量不完全信息,并将其描述为均值回复过程。通过非线性滤波理论,将信息模型融入到不可观测的资产价值模型中,得到项目投资的预测价值条件估计的随机表达式。根据Ito引理推导出实物期权价格所满足的偏微分方程,基于实际背景得到数值解,并应用于计算和分析实物期权的价值,帮助投资者做出最优的投资决策。
骆桦司娣
关键词：实物期权不完全信息
不完全信息下实物期权定价模型与波动率预测方法研究
实物期权理论在风险投资领域占据重要地位。实物期权理论主要研究期权思想在金融市场以外的投资领域中的应用，它应用于投资决策、产品定价、市场营销、售后服务等企业经营管理的各环节，具有良好的应用前景。然而在现实的市场中，企业很难...
司娣
关键词：不完全信息实物期权风险投资
文献传递
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