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伍舟宏

作品数：5 被引量：15H指数：2
供职机构：上海财经大学金融学院更多>>
发文基金：国家自然科学基金面向21世纪教育振兴行动计划更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 4篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 5篇经济管理

主题

  • 3篇信用
  • 3篇信用风险
  • 2篇信用风险度量
  • 2篇风险度
  • 1篇信贷
  • 1篇信用风险定价
  • 1篇信用风险度量...
  • 1篇信用衍生
  • 1篇信用衍生品
  • 1篇衍生品
  • 1篇银行
  • 1篇银行资本
  • 1篇实证
  • 1篇实证分析
  • 1篇跳跃-扩散过...
  • 1篇企业
  • 1篇企业信用
  • 1篇企业债
  • 1篇资本
  • 1篇资本成本

机构

  • 5篇上海财经大学
  • 1篇上海工程技术...

作者

  • 5篇伍舟宏
  • 1篇田明
  • 1篇陈启宏

传媒

  • 1篇商业时代
  • 1篇系统工程学报
  • 1篇经济论坛
  • 1篇经济师

年份

  • 1篇2008
  • 4篇2007
共 5 条 记 录，以下是 1-5
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排序方式：
中国企业债信用风险度量的实证分析及信用衍生品定价研究
本文首先对目前流行的四类信用风险量化模型：信用度量术模型(CreditMetrics)、KMV模型、信用风险附加模型(CreditRisk+)、信用组合观点模型(CreditPortfolioView)进行了比较分析。通...
伍舟宏
关键词：工商信贷企业信用
文献传递
我国商业银行资本管理策略分析
2007年
对于我国商业银行而言，资本管理的目标主要有三：一是达到或维持监管当局要求的资本水平；二是对银行资产配置相应的资本以覆盖风险；三是计量不同分支机构、业务条线的资本成本和资本收益，对其进行绩效考核。
伍舟宏
关键词：资本管理资产配置资本收益资本成本
信用风险定价模型综述被引量：6
2007年
信用风险是商业银行和其他金融机构所面临的主要风险,度量和对冲信用风险时商业银行来说尤其重要。本文介绍了目前国际上常用的几种信用风险定价模型并进行了比较分析。
伍舟宏
现代信用风险度量模型综述被引量：9
2007年
新的巴塞尔协议允许十国集团的国家银行可以采用内部模型来度量信用风险。文章介绍了目前世界各国金融机构普遍采用的四种信用风险度量模型,对其进行了比较分析,并对各种信用风险模型在中国的应用提出了自己的建议。
伍舟宏
关键词：信用风险度量模型
一个股权违约互换的定价模型研究
2008年
给出了一个股权违约互换(equity default swap)定价的结构化模型.假设标的股票价格满足一个几何双指数跳扩散过程,并且违约发生于公司股票价格首次低于违约阈值的时刻.通过引入 Esscher 风险中性测度,得出了风险中性测度下公司的违约概率的 Laplace 变换公式.然后,利用 Gaver-Stehfest 算法得出了风险中性违约概率.最后给出了基于双指数跳扩散过程的股权违约互换(EDS)的定价算法并进行了数值模拟.
伍舟宏田明陈启宏
关键词：LAPLACE变换
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