付秀艳
- 作品数：4 被引量：0H指数：0
- 供职机构：宁波大学理学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金浙江省自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 基于分数Vasicek随机利率模型的保本基金定价研究
- 2013年
- 讨论了在分数金融市场环境下,与股票价格指数相关的分红保本基金的定价原理和方法,并且通过风险对冲、随机过程和偏微分方程的方法,推导出了分数Vasicek随机利率模型下与股指挂钩的分红保本基金定价公式,且给出了保本基金的显式解。
- 付秀艳刘蕾蕾陶祥兴黄文礼
- 关键词：保本基金偏微分方程随机利率模型
- 我国股指期货定价及期现套利研究
- 股指期货是金融期货的一种，具有一般期货的特征。但由于其标的是股票价格指数，它是由一篮子股票的价格平均数组成，所以其变化的方向与幅度较单一的商品期货和利率期货要复杂的多。自1982年2月24日美国堪萨斯期货交易所推出了第一...
- 付秀艳
- 关键词：股指期货期现套利CVAR方法
- 文献传递
- 基于CVaR技术在中国股指期货中的应用
- 2013年
- 金融风险管理的核心内容是风险度量,通过分析风险度量方法 VaR模型的优劣,利用CVaR技术对中国沪深300股指期货进行了实证分析,并验证了该模型的有效性.
- 付秀艳黄文礼陶祥兴姚艳杰
- 关键词：风险管理沪深300股指期货有效性
- 信用违约互换对组合损失的影响
- 2012年
- 信用风险是商业银行面临的主要风险之一.为了降低组合内信用风险的相关性、传染性、集中性,采用CDS方式缓释信用风险.在假定组合违约状态的违约吸收性、违约传染滞后性、条件独立性下,拓展ASRF模型,建立传染缓释周期内组合损失的CDS风险传染与缓释模型,重点分析CDS传染与缓释行为对组合预期损失和非预期损失的影响.
- 姚艳杰黄文礼陶祥兴付秀艳
- 关键词：商业银行CDS信用风险
