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赵利锋

作品数:2 被引量:0H指数:0
供职机构:广州大学更多>>
发文基金:国家自然科学基金更多>>
相关领域:理学经济管理更多>>

文献类型

  • 1篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 2篇理学
  • 1篇经济管理

主题

  • 2篇在险价值
  • 2篇滤波
  • 2篇VAR估计
  • 1篇状态空间模型
  • 1篇夏普
  • 1篇卡尔曼
  • 1篇卡尔曼滤波
  • 1篇SHARP
  • 1篇GENERA...
  • 1篇KALMAN...

机构

  • 2篇广州大学

作者

  • 2篇赵利锋
  • 1篇张崇岐

传媒

  • 1篇广州大学学报...

年份

  • 2篇2009
2 条 记 录,以下是 1-2
排序方式:
基于Generalized Kalman Filter的VaR估计
2009年
在应用Kalman Filter方法估计时变风险β系数的基础上,引入Generalized Kalman Filter方法来估计时变β系数,再通过Sharp对角线模型计算投资组合的VaR,并运用Backtesting检验判断两方法估计VaR的精确度.
赵利锋张崇岐
关键词:在险价值卡尔曼滤波
基于Kalman滤波和广义Kalman滤波的VaR估计
Kalman滤波虽然在经济研究中的应用还是比较少见,却是在工程上估计和分析的一种重要工具,在参数估计和预测上具有实时跟踪等众多优点。但是,经典Kalman滤波的状态模型必须要求系统数学已知的问题一样困扰了它的广泛应用。因...
赵利锋
关键词:在险价值KALMAN滤波状态空间模型
文献传递
共1页<1>
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