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赵利锋
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2
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供职机构:
广州大学
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发文基金:
国家自然科学基金
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相关领域:
理学
经济管理
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合作作者
张崇岐
广州大学数学与信息科学学院
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赵利锋
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2009
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基于Generalized Kalman Filter的VaR估计
2009年
在应用Kalman Filter方法估计时变风险β系数的基础上,引入Generalized Kalman Filter方法来估计时变β系数,再通过Sharp对角线模型计算投资组合的VaR,并运用Backtesting检验判断两方法估计VaR的精确度.
赵利锋
张崇岐
关键词:
在险价值
卡尔曼滤波
基于Kalman滤波和广义Kalman滤波的VaR估计
Kalman滤波虽然在经济研究中的应用还是比较少见,却是在工程上估计和分析的一种重要工具,在参数估计和预测上具有实时跟踪等众多优点。但是,经典Kalman滤波的状态模型必须要求系统数学已知的问题一样困扰了它的广泛应用。因...
赵利锋
关键词:
在险价值
KALMAN滤波
状态空间模型
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