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王雁

作品数：3 被引量：4H指数：1
供职机构：西安理工大学理学院更多>>
发文基金：国家自然科学基金更多>>
相关领域：理学经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 2篇经济管理
  • 2篇理学

主题

  • 2篇人民币
  • 2篇美元汇率
  • 2篇汇率
  • 2篇AF
  • 2篇AR模型
  • 1篇人民币汇率
  • 1篇神经网
  • 1篇神经网络
  • 1篇外生变量
  • 1篇隶属度函数
  • 1篇模糊神经
  • 1篇模糊神经网络
  • 1篇T-S模糊神...
  • 1篇VAR模型
  • 1篇CPI预测
  • 1篇EV模型
  • 1篇变系数
  • 1篇变系数EV模...

机构

  • 3篇西安理工大学

作者

  • 3篇王雁
  • 2篇张德生
  • 1篇王丽辉

传媒

  • 2篇陕西科技大学...

年份

  • 3篇2014
共 3 条 记 录，以下是 1-3
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排序方式：
变系数组合预测模型及其在汇率中的应用研究
汇率在世界经济中起着举足轻重的作用,它是两种货币之间兑换比率的一种体现。本文主要研究了利用函数系数自回归模型(FAR)、自适应函数系数自回归模型(AFAR)、考虑观测误差的EV模型以及BP神经网络组合模型、最优加权组合模...
王雁
关键词：EV模型
文献传递
基于T-S模糊神经网络组合模型的CPI预测被引量：4
2014年
首先对我国CPI和PPI序列建立了VAR模型和加外生变量的半参数自回归模型,得到CPI的拟合值和预测值;然后在这两种单模型的基础上,结合模糊数学和神经网络知识,建立了T-S模糊神经网络组合预测模型;最后对三种模型进行比较.结果显示,T-S模糊神经网络组合模型提高了预测结果的可靠性和准确性.
荀新新张德生王雁杜方欣
关键词：VAR模型隶属度函数
变系数EV模型在人民币汇率中的应用
2014年
将自适应变系数EV模型在计算机模拟实验的基础上推广到人民币汇率应用中,并利用该模型对人民币美元汇率的月度数据进行拟合预测.实证研究结果表明:自适应变系数EV模型的拟合效果优于FAR模型、AFAR模型的拟合效果,其预测精度也是这几种模型中最优的,可以为研究人民币美元汇率今后的趋势提供帮助.
王雁张德生王丽辉荀新新
关键词：人民币美元汇率
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