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王莉君

作品数：3 被引量：93H指数：3
供职机构：同济大学理学院应用数学系更多>>
发文基金：国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 3篇中文期刊文章

领域

  • 3篇经济管理
  • 1篇理学

主题

  • 3篇利率
  • 2篇随机利率
  • 2篇期权
  • 2篇利率模型
  • 1篇信用
  • 1篇信用风险
  • 1篇亚式期权
  • 1篇债券
  • 1篇抛物
  • 1篇抛物型
  • 1篇抛物型方程
  • 1篇重置期权
  • 1篇金融
  • 1篇金融学
  • 1篇可转换
  • 1篇可转换债
  • 1篇可转换债券
  • 1篇多元正态分布
  • 1篇VASICE...
  • 1篇CAUCHY...

机构

  • 3篇同济大学
  • 3篇中国科学技术...
  • 1篇深圳大学

作者

  • 3篇张曙光
  • 3篇王莉君
  • 1篇魏正红

传媒

  • 1篇应用数学学报
  • 1篇高校应用数学...
  • 1篇运筹与管理

年份

  • 2篇2003
  • 1篇2002
共 3 条 记 录，以下是 1-3
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排序方式：
Vasiek利率模型下的亚式期权的定价问题和数值分析被引量：27
2003年
本文研究了随机利率满足Vasiek模型时带有浮动的敲定价格的欧式看涨亚式期权的定价问题.通过对所涉及的退化的抛物型方程的Cauchy问题进行变量代换,我们把状态空间的维数降低了一维.为克服其中的奇异性问题,本文对方程进行了分解,第一部分的方程虽然保持奇性,但是其解具有一个精确表达式;而残差部分满足系数和初始条件都充分光滑的Cauchy问题,我们运用一般的差分方法对该部分进行了有效的数值计算。
王莉君张曙光
关键词：VASICEK利率模型亚式期权抛物型方程CAUCHY问题随机利率
带有信用风险的可转换债券的定价模型被引量：15
2003年
本文介绍了带有随机利率和破产风险等几种信用模型下的可转换债券的定价模型和相关的计算方法。在一般的cox模型下,得到了某种意义下的显式公式和偏微分方程,为数值算法建立了理论基础。
王莉君魏正红张曙光
关键词：金融学可转换债券信用风险COX过程
随机利率下重置期权的定价问题被引量：62
2002年
研究了 Vasicek型短期利率模型下重置期权 (Reset Option)的定价和风险管理问题 ,借助多元正态分布函数 。
王莉君张曙光
关键词：随机利率重置期权多元正态分布
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