王婕
- 作品数：5 被引量：6H指数：1
- 供职机构：天津师范大学数学科学学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金天津市教委科研基金更多>>
- 相关领域：理学更多>>
- Ornstein-Uhlenbeck投资模型下相关索赔的鲁棒最优再保险投资策略
- 2023年
- 在一般扩散模型的基础上研究Ornstein-Uhlenbeck(OU)投资模型下相关索赔的鲁棒最优再保险投资问题.采用损失相关保费准则,假设保险公司在购买比例再保险的同时进行无风险投资和风险投资.在最大化终端财富期望效用的目标下,结合决策者的模糊厌恶情况,利用随机最优控制方法,得到了鲁棒最优再保险投资策略和最优值函数的显式解.通过数值算例研究相关索赔及模型的鲁棒性对最优策略的影响.
- 王婕王秀莲
- 关键词：ORNSTEIN-UHLENBECK过程
- Grünwald插值算子在Wiener空间下的平均误差
- 2011年
- 在加权Lp范数下讨论基于第二类Chebyshev多项式零点的Grünwald插值算子在Wiener空间下的平均误差,得到了相应量的强渐近阶.
- 王鑫胡冲王婕许贵桥
- 关键词：CHEBYSHEV多项式LP范数WIENER空间
- Hermite-Fejér插值在Wiener空间下的平均误差
- 2011年
- 在加权Lp范数下讨论基于第二类Chebyshev多项式零点的Hermite-Fejér插值算子在Wiener空间下的平均误差,得到了相应量的强渐近阶.
- 王婕王鑫许贵桥
- 关键词：CHEBYSHEV多项式WIENER空间
- Lagrange插值在—重积分Wiener空间下的同时逼近平均误差被引量：5
- 2012年
- 在加权L_p范数逼近意义下,确定了基于扩充的第二类Chebyshev结点组的Lagrange插值多项式列,在一重积分Wiener空间下同时逼近平均误差的渐近阶.结果显示,在L_p范数逼近意义下,Lagrange插值多项式列逼近函数及其导数的平均误差都弱等价于相应的最佳逼近多项式列的平均误差.同时,在信息基复杂性的意义下,若可允许信息泛函为标准信息,则上述插值算子列逼近函数及其导数的平均误差均弱等价于相应的最小非自适应信息半径.
- 许贵桥王婕
- 关键词：LAGRANGE插值
- Heston投资模型下的非零和随机微分博弈问题被引量：1
- 2023年
- 针对竞争保险公司之间的非零和随机微分博弈问题,本文假设保险公司在购买比例再保险的同时可投资于一个无风险资产和一个具有Heston随机波动率的风险资产。以2家保险公司终端财富相对差值绩效最大化为目标,通过博弈理论和动态规划原理分别得到该博弈在决策者是模糊厌恶和模糊中性2种情形下的纳什均衡再保险投资策略。最后给出一个数值算例阐述参数对纳什均衡策略的影响。
- 王婕王秀莲
- 关键词：非零和博弈
