您的位置： 专家智库 > >

李梦华

作品数：4 被引量：2H指数：1
供职机构：武汉科技大学理学院更多>>
相关领域：经济管理理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 3篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 3篇经济管理
  • 1篇理学

主题

  • 1篇动态VAR
  • 1篇破产
  • 1篇破产概率
  • 1篇资产
  • 1篇资产组
  • 1篇资产组合
  • 1篇线性回归模型
  • 1篇利息
  • 1篇利息力
  • 1篇居民购房
  • 1篇积分
  • 1篇积分方程
  • 1篇极值
  • 1篇极值分布
  • 1篇购房
  • 1篇广义极值分布
  • 1篇多元线性回归
  • 1篇多元线性回归...
  • 1篇房价
  • 1篇复合POIS...

机构

  • 4篇武汉科技大学

作者

  • 4篇李梦华
  • 3篇刘子微
  • 2篇王华
  • 2篇余东

传媒

  • 1篇黄冈师范学院...
  • 1篇企业技术开发...
  • 1篇甘肃联合大学...

年份

  • 3篇2010
  • 1篇2009
共 4 条 记 录，以下是 1-4
全选 清除 导出
排序方式：
不同的风险准则下基于广义极值分布的资产组合有效前沿比较研究
现代投资组合理论是近年来财务金融领域内引起广泛关注的和深入探讨的重点课题。　　 1952年，美国经济学家、金融学家Harry ·m ·Markowitz 发表的《证券组合选择》标志着现代证券组合理论的开端。在他的这篇学...
李梦华
关键词：广义极值分布资产组合
带利息力的双复合poisson风险模型的破产概率
2010年
本文研究了带利息力的双复合poisson过程风险模型,给出了不破产概率的积分表示,以及有限时间内的不破产概率的积分方程,并用鞅方法得出了破产概率的lurdberg上界.
王华余东李梦华刘子微
关键词：利息力积分方程
基于EVT的EGARCH-M模型在动态VaR中的应用被引量：2
2010年
综合考虑金融资产收益数据分布的波动集群性和厚尾的特征,尤其是波动的条件异方差对动态VaR估计的影响,运用极值理论建立EGARCH-M-GEV动态风险度量模型,并通过上证指数对其进行实证分析,为管理者和投资者提供了一个控制风险、预测收益的量化工具,为风险防范提供了参考.
李梦华余东刘子微王华
关键词：VAREGARCH-M模型EVTGEV
黄石市居民购房影响因素分析
2009年
文章主要研究2000-2007年黄石地价、人口、黄石GDP和人均年消费水平这四项因素对黄石商品房房价的影响，由此分别建立了房价与影响房价因素的四个多元线性回归模型，得到影响黄石商品房房价的显著性水平：黄石GEP〉人均消费水平〉地价〉人口．本模型仅给出了四个影响房价的因素，得出来的结果具有一定的局限性，但给出的方法可推广到多个因素（n〉4），通过比较得出影响房价的主要因素，从而对09年做出相关预测。
刘子微李梦华
关键词：多元线性回归模型房价
全选 清除 导出
共1页<1>
聚类工具0