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文福强

作品数：3 被引量：11H指数：1
供职机构：西安工程大学更多>>
发文基金：陕西省教育厅自然科学基金更多>>
相关领域：理学经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 2篇经济管理
  • 2篇理学

主题

  • 2篇分数布朗运动
  • 1篇允许卖空
  • 1篇证券
  • 1篇证券组合
  • 1篇欧式
  • 1篇欧式未定权益
  • 1篇期货
  • 1篇期货期权
  • 1篇期权
  • 1篇期权定价
  • 1篇未定权益
  • 1篇卖空
  • 1篇不允许卖空

机构

  • 3篇西安工程大学

作者

  • 3篇文福强
  • 1篇吴琼
  • 1篇李巧艳
  • 1篇薛红

传媒

  • 1篇纺织高校基础...
  • 1篇广西财经学院...

年份

  • 1篇2007
  • 2篇2006
共 3 条 记 录，以下是 1-3
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排序方式：
分数布朗运动环境下的期权定价
期权定价理论是金融数学的核心问题之一．Black和Seholes在1973年提出Black-Scholes期权定价模型，此模型的基本假设之一是期权标的资产价格过程遵循随机微分方dS(t)=S(t){μdt+σdB(t)}...
文福强
关键词：期权定价分数布朗运动期货期权
文献传递
允许卖空和不允许卖空的证券组合优化分析被引量：1
2006年
基于马柯维茨的经典均值-方差模型,讨论了在允许卖空和不允许卖空两种情况下,证券组合优化问题。利用Matlab软件,对包含无风险资产和不包含无风险资产的证券组合进行了实证分析。结果表明,允许卖空有利于投资者的收益实现和证券市场的健康发展,引入卖空机制将是我国股市未来发展的必然趋势。
吴琼文福强
关键词：卖空证券组合
分数布朗运动环境下具有随机寿命的欧式未定权益的定价被引量：10
2006年
利用关于分数布朗运动的随机分析理论,给出分数布朗运动环境下欧式未定权益定价模型.在此基础上,建立了具有随机寿命的欧式未定权益定价模型,并得到一些具体的欧式未定权益定价公式.
薛红文福强李巧艳
关键词：分数布朗运动欧式未定权益
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