崔婕
- 作品数：26 被引量：152H指数：6
- 供职机构：山西财经大学财政金融学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金山西省自然科学基金山西省软科学研究计划更多>>
- 相关领域：经济管理文化科学更多>>
- 新巴塞尔协议内部评级法中
- 崔婕
- 文献传递
- 基于VAR的碳排放权现货价格、能源价格及道中指数关系研究被引量：15
- 2018年
- 实现"美丽中国"需要把生态文明建设放在首要地位,同时融入经济建设等各方面过程。采用碳排放权现货价格、能源价格和道琼斯中国指数作为我国碳排放权市场、化石能源市场以及资本市场的代表变量,运用VAR模型以及协整检验考察三者间的内在关系。这既是实现"美丽中国"的需要,也是未来将碳排放权作为我国重要的金融资源、推进碳排放权交易国际化的需要。通过研究,可以为进一步构建全国统一碳排放权市场提供思路,为碳排放权市场国际化提供理论依据,为未来尽快实现低碳经济、实体经济、虚拟经济三者的协调发展提供指引。
- 崔婕黄杰李凯
- 关键词：能源价格
- 新监管标准下的商业银行流动性风险监管指标分析被引量：2
- 2012年
- 目前,巴塞尔委员会已经颁布了最新的银行业监管标准——巴塞尔协议III,其中关于流动性风险监管的国际框架无疑为全球金融业在今后如何防范化解流动性风险提出了指向。本文的研究内容主要有三个方面:首先,介绍了本文发布的背景;其次,在此基础上,详细介绍了文本中提出的两个流动性风险度量标准;最后,对该文中讨论的度量流动性的方法及工具提出了一些自己的见解。
- 崔婕
- 银行贷款回收率的度量研究
- 2006年
- 新资本协议构建了银行风险监管的新框架,给国内商业银行带来了巨大的压力和挑战.国内商业银行应更新风险管理理念,进一步完善金融监管制度.
- 崔婕
- 关键词：新资本协议商业银行风险管理
- 中国银行业同业杠杆对流动性风险的影响研究被引量：6
- 2019年
- 本文基于2007—2017年中国45家商业银行面板数据,构建同业杠杆指标,剖析不同银行同业杠杆结构的异质性,采用系统GMM模型验证同业杠杆对个体流动性和系统流动性的影响机理。实证结果表明,中国银行业整体同业杠杆与个体流动性风险呈现U型关系,但是国有商业银行的同业杠杆表现稳定,与流动性风险间的关系并不显著,反映出国有银行经营的稳健性;股份制和城市商业银行的U型关系显著,验证了同业杠杆对个体流动性风险存在正负反馈效应。同时,同业杠杆增加也会带来系统流动性风险增加,过度依赖同业业务发展隐藏的风险不容小觑。因此,商业银行与监管当局需根据具体情况,建立科学合理的机制,同业杠杆要去,但也要依据各自结构稳步推进实施,且重点实施对象应当是股份制商业银行以及城市商业银行。
- 崔婕白婧弓哲
- 关键词：系统GMM
- 气候转型风险冲击下我国商业银行气候脆弱性研究——基于压力测试模型的实证分析
- 2023年
- 本文基于自下而上的压力测试方法,纳入温度场景和气候转型冲击因子,将行业层面的碳排放量与商业银行贷款信息联系起来,预测了2020—2060年我国商业银行的气候脆弱性程度。结果表明:未来全球升温目标控制得越严格,商业银行面临的气候转型风险冲击就越大;能源市场份额冲击造成的商业银行气候脆弱性指数在量级上较大,但碳价冲击下商业银行面临的潜在气候风险更大;整个样本区间内,转型冲击对国有银行的影响最为显著,随着“双碳”政策的实施,股份制银行和城商行的气候脆弱性指数要远超国有银行;商业银行气候脆弱性程度占其总资本(或核心一级资本)比重较高。
- 蔡源崔婕
- 关键词：压力测试金融稳定
- 金融工程学科发展和创新型人才的培养——2010年中国金融工程学年会暨金融工程与风险管理论坛综述被引量：3
- 2010年
- 通过对"2010年中国金融工程学年会暨金融工程与风险管理论坛"的精彩发言内容及核心思想进行整理总结,以期为我国金融工程学科发展与创新型人才的培养提供有益借鉴。
- 沈沛龙崔婕
- 关键词：金融工程风险管理创新型人才
- 巴塞尔协议中回收率估计的时间问题探讨——区分经济违约时间与记录违约时间的必要性
- 2011年
- 2010年9月12日,巴塞尔委员会监事理事会宣布增加对银行及其他金融机构的最低资本要求,以此为核心组成了《巴塞尔Ⅲ》。《巴塞尔Ⅲ》明确提出了增强资本质量、提高最低资本要求等标准。鉴于此,有关银行风险管理、提高银行资本储备等问题又一次成为理论界关注的热点问题。本文探讨了IRB法中的关键性指标回收率度量时违约时点的确定问题,认为在度量回收率时区分经济违约时间与记录违约时间是必要的。在此基础上,提出了相应的回收率和经济违约日的估计方法。
- 崔婕
- 基于隔夜Shibor的商业银行系统流动性风险研究被引量：7
- 2016年
- 流动性风险作为商业银行风险管理中的重要内容,近些年来越来越受到商业银行和监管层的重视。采用上海银行间隔夜拆借利率报价数据(Shibor O/N),从宏观系统性角度,对我国银行业的流动性风险进行了面板实证研究。结果表明,人民币汇率变化及其波动率和宏观经济杠杆变化对于我国商业银行的流动性风险管理影响非常显著。因此,商业银行与监管当局需根据其具体运行情况,建立科学合理的机制,防范系统流动性危机的发生。
- 崔婕段雨辰沈沛龙
- 关键词：商业银行
- 净稳定融资比率调整对银行业系统性风险的影响研究被引量：5
- 2020年
- 面对日益复杂的国际国内经济环境,当前,稳金融、防风险已成为我国经济发展的主基调。流动性短缺、系统性风险都是维护金融稳定的障碍。以中国上市银行为样本,运用局部调整模型估算各银行净稳定融资比率的调整速度,使用面板模型综合评价净稳定融资比率及其调整速度在降低系统性风险方面的效用。结果表明,全样本下,净稳定融资比率增大会显著降低银行整体系统性风险发生的可能性;净稳定融资比率的调整速度越快越有利于降低系统性风险;而对于国有商业银行,该结果并不适用。各商业银行应当在满足监管标准的基础上,密切关注自身的流动性水平及流动性需求,适时做出调整,这既是实现个体安全性的保障,也是实现银行业系统稳定的重要基石。
- 崔婕王思遥张晓燕
- 关键词：系统性风险
