尹元生
- 作品数：5 被引量：25H指数：4
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- 我国居民消费价格指数波动特征的实证分析被引量：8
- 2009年
- 本文选取居民消费价格指数CPI时间序列进行建模,利用基本统计方法和ARCH簇模型,研究我国CPI波动特征,得出物价波动周期长度为44个月左右;近年来,物价波动的不稳定性程度开始增加,使保经济平稳增长面临更大压力。
- 方燕尹元生
- 关键词：消费价格指数
- 我国物价波动的实证分析——基于经济周期波动理论和ARCH簇模型被引量：4
- 2009年
- 本文分析了当前我国物价变动的基本形势,说明宏观价格总水平已触底反弹,价格变动趋于稳定以及分类波动特征和周期性特征非常明显,并以ARCH模型分析了物价波动的"非对称效应",最后提出了相应的对策建议。
- 方燕尹元生
- 关键词：ARCH模型经济周期
- 基于VAR模型的居民消费价格指数传导机制研究被引量：10
- 2009年
- 2007年初以来,我国经历了新一轮居民消费价格指数(CPI)的大幅上涨,环比指数在2008年2月达到了近十年的最高点108.7%,CPI走势及其传导机制已成为各界对经济关注的焦点。本文选取了5个与CPI相关的指标,运用VAR模型,分析其对CPI的传导机制,得出CPI对自身反应较为敏感,原材料、燃料和动力购进价格指数及PPI对CPI的传导效应不明显,固定资产投资价格指数、货币供应增长率对CPI的冲击较大,外汇储备增长率对CPI的直接影响较小但间接作用不可忽视。对此,应严格控制固定资产投资的非理性因素,继续实行稳健的货币政策,同时改革价格体制、理顺价格关系也势在必行。
- 方燕尹元生
- 关键词：VAR模型
- 我国通货波动特征及其与经济增长关系的实证分析被引量：4
- 2010年
- 文章选择CPI时间序列进行建模,运用ARCH模型和基本统计分析方法,研究了我国通货波动的特征,得出以下结论:通货波动周期在48个月左右,外界对通货波动负的作用要大于正的影响效应,我国近年来通货波动不稳定性开始增加以及经济高速增长对通货波动有显著影响而反之却没有。
- 方燕尹元生
- 关键词：ARCH模型格兰杰因果检验
- 人民币有效汇率指数的编制及其应用研究
- 本文基于指数编制理论构建了人民币有效汇率指数,选取了十七个国家和地区的货币作为建立汇率指数的样本货币,近三年这十七个样本国(地区)与我国的进出口贸易额占我国进出口贸易总额的比重在80%以上,既包括了欧美等发达国家,也包括...
- 尹元生
- 关键词：人民币有效汇率
