史建红
- 作品数：39 被引量：106H指数：6
- 供职机构：山西师范大学数学与计算机科学学院更多>>
- 发文基金：山西省青年科技研究基金北京市自然科学基金国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理自然科学总论文化科学更多>>
- 几何布朗运动的离散逼近及其逃逸概率的计算被引量：1
- 2016年
- 本文研究一维几何布朗运动逃逸概率的计算问题.利用Skorokhod对于随机微分方程解的离散逼近方面的研究成果,构造了一列离散马氏链,使其依分布收敛于几何布朗运动,进而利用离散马氏链的逃逸概率得到几何布朗运动逃逸概率的逼近.
- 籍慧洁史建红
- 关键词：几何布朗运动
- 多κ类广义压缩最小二乘估计
- 1999年
- 提出线性模型中回归系数的多k类广义压缩最小二乘估计的概念．在均方误差的意义下，给出了该估计一致优于最小二乘估计的充分条件．
- 史建红
- 关键词：均方误差最小二乘估计
- 全文增补中
- Copula-EVT模型及其投资组合风险分析中应用被引量：1
- 2010年
- Copula技术广泛地应用于金融领域,特别是在金融风险、投资组合、资产定价的方面,目前已成为解决金融问题的一个有力工具.本文将Copula技术应用于沪深股市投资组合当中,由于VaR和ES表达式难以求出,于是采用蒙特卡罗模拟的方法模拟组合收益走势,进而计算出在不同置信水平下的风险价值(VaR)和期望不足(ES),其中对数收益边缘分布函数由中心和左尾为Laplace分布,右尾为极值分布组成.从"Basle交通灯法"返回检验的结果来看,Copula-EVT模型能够较好度量组合风险.
- 余平史建红
- 关键词：COPULA函数极值理论投资组合
- 方差分量的广义谱分解估计被引量：16
- 2005年
- 对于随机效应部分为一般平衡多向分类的线性混合模型,将王松桂(2002)提出的一种称之为谱分解估计的参数估计新方法推广到随机效应设计阵为任意矩阵的含两个方差分量的线性混合模型,给出了方差分量的广义谱分解估计方法,并证明了所得估计的一些统计性质.另外,还就广义谱分解估计类中某些特殊估计和对应的方差分析估计进行了比较,得到了它们相等的充分必要条件.
- 史建红王松桂
- 关键词：线性混合模型谱分解估计方差分量
- 约束线性模型下回归系数的条件根方估计
- 1999年
- 提出了约束线性模型下回归系数的条件根方估计和广义条件根方估计，证明了在一定的条件下，两者在均方误差意义都能很好改进回归系数的约束最小二乘估计，并讨论了它们的可容许性及广义条件根方估计中未知参数的选取方法．
- 史建红
- 关键词：可容许性约束线性模型
- 半相依线性回归模型的影响分析被引量：3
- 2010年
- 本文研究了半相依线性回归模型的影响分析问题。利用"数据删除"法,给出了基于和E的两种近似似然距离的具体计算公式,并且通过实际例子验证了本文的结论。
- 张莉莉史建红
- 关键词：强影响点
- 回归系数的stein型广义主相关估计
- 2008年
- 根据主相关估计的思想,针对广义线性模型,本文给出了一种新的回归系数的有偏估计——广义主相关估计,并将其与stein型压缩估计相结合,提出stein型广义主相关估计,在均方误差的意义下考虑其特性,对偏参数的范围予以讨论.
- 赵英慧乔建国史建红
- 关键词：均方误差
- 推广风险模型的破产概率被引量：2
- 2007年
- 将经典风险模型进行了推广,使保单以Poisson分布流到达,且收取的保费为随机变量,而理赔过程则服从Poisson-Geomtric分布,建立了一种新的风险模型.对此模型得到了最终破产概率的一般表达式和起一个上界估计值.
- 李江鹏乔建国史建红
- 关键词：破产概率
- 两个Potthoff-Roy生长曲线模型的参数矩阵相等性检验（英文）
- 2016年
- 本文利用广义p值的方法,给出了一种检验两个Potthoff-Roy生长曲线模型的参数矩阵相等性的精确检验方法,并通过实例对本文所给方法进行了说明.
- 杨浩史建红
- 关键词：异方差广义P值
- 两参数指数-威布尔分布形状参数的经验贝叶斯估计被引量：12
- 2009年
- 研究了两参数指数-威布尔分布形状参数的经验贝叶斯(EB)估计问题,并假定当其中一个形状参数α已知时,给出了另一个形状参数θ在两种不同损失函数情况下的EB估计的表达式.并运用随机模拟方法,将两种不同损失函数下的EB估计进行了比较.
- 史建红吴海霞
- 关键词：经验贝叶斯估计
