包海明
- 作品数：4 被引量：4H指数：2
- 供职机构：兰州理工大学理学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金内蒙古自治区自然科学基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理更多>>
- 稳定分布的多期投资组合模型及其应用
- 2015年
- 本文研究了多期投资组合模型的问题.利用非正态稳定分布和参数估计的方法,建立了市场上含一个无风险证券和多个风险证券时多期投资组合的模型,对于描述风险证券所具有的偏态和过度峰态的非正态特征及其股市中的应用起到了作用.
- 玄海燕包海明石新勇杨娜娜
- 关键词：投资组合参数估计
- Pareto严格稳定分布在保险理赔中的应用（英文）被引量：2
- 2015年
- 本文研究了Pareto严格稳定分布在保险中的应用.利用极大似然估计的方法得到了Pareto严格稳定分布,正态分布和Pareto分布的参数估计.根据信息准则,表明Pareto严格稳定分布能够较好地拟合保险数据.
- 玄海燕包海明史永侠
- 关键词：参数估计保险理赔
- 稳定分布在保险与多期投资组合中的应用
- 资产收益率的分布假设是现代金融市场进行风险分析的重要前提。传统的投资组合都假设资产收益率服从正态分布,但是大量的实证研究表明并非如此,资产收益率不服从正态分布,往往具有“尖峰”和“厚尾”的特征,这是正态分布不能描述的。早...
- 包海明
- 关键词：基金分离资产收益率保险理赔
- 文献传递
- 基于非正态稳定分布的均值—尺度参数多期投资组合模型被引量：2
- 2013年
- 在非正态稳定分布条件下研究了包含多个风险证券和一个无风险证券时的多期投资组合.与传统模型相比,其不同之处在于用最终资产量度量收益,以最终资产的尺度参数度量风险,建立了收益率—风险占优框架下的最优投资组合的均值—尺度参数模型,给出了该模型尺度参数的表达式,并对该模型的求解以及应用条件进行了分析.
- 玄海燕包海明杨娜娜
- 关键词：风险证券投资组合
