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基于单因素利率模型的SHIBOR利率行为实证研究被引量：5: 2013年; 由于利率期限结构在金融资产定价和风险管理上十分重要,在总结和分析已有文献的基础上,使用单因素利率模型对SHIBOR利率期限结构进行了实证研究。研究结果表明:在各单因素利率模型(Vasicek,CIR,CKLS)对SHIBOR利率行为特征的拟合效果上,Vasicek模型的拟合效果最佳,不仅模型各系数估计值统计上显著,而且其预测误差估计统计量最令人满意。Vasicek模型对SHIBOR市场利率动态特征具有较好的刻画和描述能力,是较理想的利率模型,在研究我国利率特征上具有较好的适用性。; 侯文琪潘善宝; 关键词：利率模型 SHIBOR 实证

RBS指数的设计及其套利策略分析: 利率互换是指交易双方在约定的一段时间内，根据双方签订的合同，在一笔象征性本金数额的基础上互相交换具有不同性质的利率（浮动利率或固定利率）款项的支付。在利率互换交易中，交易双方无论在交易的初期、中期还是末期都不交换本金。本...; 侯文琪; 关键词：回购利率互换套利; 文献传递

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侯文琪