乌画
- 作品数：9 被引量：23H指数：2
- 供职机构：中南大学商学院更多>>
- 发文基金：国家社会科学基金湖南省软科学研究计划教育部人文社会科学研究基金更多>>
- 相关领域：经济管理社会学文化科学建筑科学更多>>
- 债务抵押债券(CDO)定价模型的仿真及其统计特性分析被引量：2
- 2012年
- Gauss-Copula模型作为一种统计性质良好的风险测算技术受到金融工程理论界的广泛重视,现已成为金融衍生工具风险测算的一种重要手段。本文就Gauss-Copula模型对CDO定价的参数敏感度进行了比较分析,最后利用仿真数据对模型稳定性和解空间范围进行了实证研究。
- 乌画
- 关键词：债务抵押债券敏感性
- 基于多元随机波动模型的信用风险衍生定价被引量：11
- 2010年
- 本文将随机波动期权定价封闭解模型扩展到多资产分析框架下.在考虑Cox-Rose模型多资产模拟以及随机波动矩阵的W ishart动态过程的基础上,将风险升水引入收益率方程,并将Merton模型下的公司违约风险扩展到随机分析框架下.最后利用数值模拟技术,对多资产随机分析模型的适用性及解的稳定性进行了模拟分析.其结果表明,多元随机波动模型对违约风险随机发生条件下的公司信用过程具有较之单元确定性模型更强的解释力.利用多资产模型,有助于金融机构更深入地把握企业信用体系中资产价值和负债的动态联动关系,对金融机构的信用风险管理具有十分重要的意义.
- 乌画易传和杜军贺正楚
- 关键词：信用风险
- 生态文明与经济社会发展协同关系的实证分析被引量：5
- 2013年
- 以二氧化碳排放量、二氧化硫排放量、废水排放量、烟尘排放量、废物排放量、粉尘排放量等6个参数作为社会生态文明程度与经济社会发展水平的表征指标,运用主成分分析法对生态文明指数进行估算,并以我国1990—2011年宏观统计数据为考察范围,对我国生态文明与经济社会发展的协同性进行实证检验。研究发现,我国生态文明与经济社会发展之间存在双向格兰杰因果关系,当下社会的粗放式工业化发展水平折射了社会生态文明的破坏程度,而且这种以环境污染为典型代表的生态破坏具有跨地区、跨国界转移的趋向。制定相关经济法律制度强化环境管制,可以提高经济社会可持续发展的水平与能力。
- 万伟伟乌画
- 关键词：生态文明
- 基于社会控制视角的当代礼仪建设研究被引量：2
- 2013年
- 本文介绍了西方社会控制的内涵、分析了社会控制视角的礼仪建设价值,并提出了基于社会控制视角的当代礼仪建设路径。旨在通过推动礼仪建设,提升社会控制水平,助推社会主义和谐社会目标的实现。
- 龚展乌画
- 关键词：社会控制礼仪建设
- 银行信用风险的结构模型及其影响因素分析被引量：2
- 2009年
- 信用风险结构模型是现代测量信用风险的最主要工具之一。本文采用信用风险结构模型对我国上市银行的信用风险进行了估计,并将估计结果与机构评级结果进行了对比分析。结果显示,信用结构模型能对我国银行的信用风险等级分类,但其预测的违约概率与机构评级揭示的违约率有显著差异。本文从委托代理和信息不对称角度对产生这种差异的几种因素进行了分析。
- 乌画
- 关键词：银行信用风险代理问题信息不对称
- 现代主流财务学研究范式的主要缺陷及其优化
- 2013年
- 本文总结了现代主流财务学研究范式的主要缺陷,如学科体系杂乱,关于风险与收益、收益与社会责任、财务环境与财务治理的关系至今争论不清,等等。由于这些缺陷的存在,导致了大量的财务决策失败案例和企业社会责任问题。这些主要缺陷根源于"公司合法虚构"、"个体主义"、"理性经济人"和"完美市场"四大远离社会现实的基本假设。在此基础上,本文提出了一些关于优化主流财务学研究范式的设想,如"公司社会经济实体"、"经济生态圈内个体"、"有限理性经济人"三大假设,"经济生态圈"概念和思想以及"社会总贡献最大化"决策标准等。
- 彭宇文乌画
- 关键词：财务学研究范式
- 城市典型空间动画表达研究
- 本文以城市空间理论和三维动画技术为专业背景,运用规范分析、例证分析、结构功能主义等分析方法,通过分析城市典型空间表达与三维动画语言的内在联系,阐述了三维动画导入城市典型空间的表达与叙述力。并对城市典型空间概念、空间特征及...
- 乌画
- 关键词：城市规划景观空间计算机仿真三维动画
- 文献传递
- 债务抵押债券（CDO）定价模型及其仿真研究
- 债务抵押债券(Collateralized Debt Obligation, CDO)是近年来国际金融市场上资产证券化领域重要的创新产品,颇受市场关注。作为近十年来增长速度最快的金融产品之一,债务抵押债券的规模扩张对国际...
- 乌画
- 关键词：信用衍生工具金融资产定价蒙特卡洛模拟模拟仿真
- 文献传递
- 二次项利率期限结构理论与模型
- 2012年
- 近些年动态利率期限结构的研究得到了长足的发展,为解决大部分利率衍生品的定价问题提供了一个定型的解决办法。但是未涵盖的波动率的存在使得许多动态利率期限结构模型并不能完全满足当前利率衍生产品定价和套期保值的需要。本文在对二次项期限结构模型的设定及估计方法分析的基础上,运用该模型对LIBOR零息债券进行模拟和估计,结果发现QTSMs能够很好的拟合LIBOR债券的收益率。从而试图为利率衍生品的定价和套期保值提供一个可借鉴的方法。
- 杜军邹音乌画
- 关键词：债券收益率统计推断
