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严玉英

作品数：2 被引量：2H指数：1
供职机构：上海大学更多>>
发文基金：国家自然科学基金更多>>
相关领域：理学经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 2篇理学
  • 1篇经济管理

主题

  • 2篇破产
  • 2篇破产概率
  • 2篇常利率
  • 1篇离散时间风险...
  • 1篇利率

机构

  • 2篇上海大学
  • 1篇上海立信会计...

作者

  • 2篇严玉英
  • 1篇王汉兴
  • 1篇汪洁瑾

传媒

  • 1篇应用数学与计...

年份

  • 2篇2008
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
带常利率的离散时间风险模型的破产概率被引量：2
2008年
本文研究带常利率的离散时间的风险模型,得出了保险公司最终破产概率的一个近似解.给出了估计破产概率的上下界的表达式,并得到近似解的误差估计值.最后将结果应用到当保费服从指数分布这一特殊情况.
严玉英王汉兴汪洁瑾
关键词：利率破产概率
带常利率的风险模型的破产概率
经典风险模型不考虑利率因素，然而带利率的风险模型更能客观地描述保险公司的风险经营过程。本论文以带常利率的风险模型的破产概率为主线展开讨论，研究了带利率的离散风险模型和带利率的双Poisson模型，给出了破产概率的近似解及...
严玉英
关键词：常利率破产概率
文献传递
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