黄娅
- 作品数：9 被引量：10H指数：1
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- 非时齐复合Poisson风险模型的破产特征量分析
- 2020年
- 该文将经典风险模型推广到非时齐复合Poisson风险模型.首先,运用经典方法和时变方法,计算了该模型下的破产特征量,且得到了更新方程的解析表达式.其次,定义了时变后相应模型的一个广义的Gerber-Shiu函数,验证了时变方法对非时齐Poisson风险模型的有效性.最后,当单次索赔量服从指数分布时,计算了相应的破产概率和Gerber-Shiu函数.
- 邓迎春李满黄娅周杰明
- 关键词：破产概率GERBER-SHIU函数
- 一种带记忆的模拟退火算法求解TSP问题被引量：1
- 2010年
- 模拟退火算法是求解组合优化问题的一个有效方法.在模拟退火算法的基础上提出了一种带记忆的改进算法.在改进算法中增加了记忆功能,将当前最优解记忆下来;设计了一个温度更新函数,保证温度更新有一定的自适应性;增加补充搜索过程,以提高算法的全局搜索能力.最后将此算法应用到旅行商(TSP)问题中,在若干公共测试数据集上的实验结果表明,该算法是有效可行的.
- 周杰明邓迎春黄娅
- 关键词：模拟退火算法旅行商问题全局搜索能力
- 通胀风险下的鲁棒最优投资组合与再保险问题研究（英文）被引量：6
- 2016年
- 本文研究了一个保险公司带通胀风险的鲁棒最优投资组合与再保险问题,其中保险公司对模型不确定性是含糊厌恶的.我们假设保险公司不仅可以购买比例再保险,还可以在风险资产和无风险资产中进行投资.在模型不确定性框架中,本文的优化目标是使得保险公司的终端财富最小的情况下其幂效用达到最大.根据随机控制理论,获得了最优策略和值函数的显示表达式.
- 欧辉黄娅杨向群周杰明
- 关键词：鲁棒控制投资组合再保险通胀
- 显性和隐性教学对高中生英语人称指称习得的影响实证研究
- 本研究主要探讨了显性和隐性教学对高中生人称指称习得的影响。人称指称，作为对语篇衔接与连贯起重要作用的表达形式，无疑是外语学习者为更好学习目标语而必须掌握的基本结构。在过去五十多年，国内外学者就显性/隐性两种教学方式对各种...
- 黄娅
- 关键词：英语课程人称指称显性教学隐性教学
- 随机利率和随机波动率框架下的鲁棒最优投资组合（英文）被引量：1
- 2016年
- 研究了一个随机利率和随机波动率框架下的鲁棒最优投资组合问题.假设投资者具有模糊厌恶性,且可以将其资金投资在包含银行账户,零息债券及股票的金融市场中.进一步假定利率服从CIR模型,股票价格服从Heston模型.通过求解该随机控制问题及证明验证定理,给出了最优投资策略及值函数的解析表达式.
- 周杰明郑箫箫张鑫黄娅
- 关键词：鲁棒控制随机利率效用最大化CIR模型
- 风险相依下再保险双方的联合最优再保险问题被引量：1
- 2019年
- 结合保险人和再保险人的共同利益,研究了具有两类相依险种风险模型下的最优再保险问题.假定再保险公司采用方差保费原理收取保费,利用复合Poisson模型和扩散逼近模型两种方式去刻画保险公司和再保险公司的资本盈余过程,在期望效用最大准则下,证明了最优再保险策略的存在性和唯一性,通过求解Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB)方程,得到了两种模型下相应的最优再保险策略及值函数的明晰解答,并给出了数值算例及分析.
- 黄娅王京周杰明邓迎春
- 关键词：盈余过程再保险
- 随机利率下具有分红策略的马氏调控Pascal模型被引量：1
- 2018年
- 本文考虑了马氏环境下带随机利率和分红策略的复合Pascal风险模型,模型中假设当保险公司的盈余不小于一个非负常数b时,保险公司以概率q0给投保人分发一个单位的红利.另外,假设保险公司的收入和利率分别受到两个独立的齐次马氏链的影响,得到了该模型下的有限时间和无限时间破产概率的递推公式,以及破产时、破产前盈余和破产时赤字的联合分布所满足的积分方程.当q0=1时,我们还给出了无限时间破产概率的一个Lundberg不等式.
- 欧辉黄娅周杰明
- 关键词：破产概率LUNDBERG不等式
- 带税收及红利边界的复合Poisson和Erlang（2）风险模型
- 风险模型中的破产理论是近十年来风险理论研究中的焦点问题.本文在复合Poisson风险模型和Erlang/(2/)风险模型这两个基本模型的基础上,通过在不同方面进行推广而得到不同的风险模型,并重点研究了最终破产概率和折罚函...
- 黄娅
- 关键词：税收破产概率
- 文献传递
- 带延迟索赔和随机收入的离散风险模型的Gerber-Shiu分析（英文）
- 2020年
- 破产理论是保险数学中的重要问题,它可以为保险公司决策者提供一个非常有用的早期风险预警手段.本文研究了一个带潜在延迟索赔和随机保费收入的复合二项风险模型.利用矩母函数的技巧,得到了Gerber-Shiu期望折罚函数的递推公式.特别地,还得到了贴现因子为1的特殊情形下的Gerber-Shiu期望折罚函数的解析表达式.最后还得到了实际应用中的一些重要的破产特征量,包括破产概率,破产时赤字的密度函数,破产前盈余与破产时赤字的联合密度函数,以及导致破产的索赔密度函数等.
- 黄娅刘娟周杰明邓迎春
- 关键词：复合二项风险模型随机保费递推公式
