高猛
- 作品数：5 被引量：16H指数：2
- 供职机构：中国农业大学更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 中日韩股票市场的联动性研究——基于DCC-GARCH模型的实证分析被引量：10
- 2012年
- 随着中、日、韩经济贸易交流的持续加深,三国之间股票市场的联动性也在加强。本文通过研究2002年1月4日至2012年3月30日中日韩的股票指数,发现中日、中韩之间股票市场的联动性较小,但是中韩之间的联动性一直呈现递增的趋势;日韩之间股票市场的联动性要高于中日、中韩之间,市场呈现出一定的一体化趋势,并由此提出相关政策建议。
- 高猛郭沛
- 我国股市价格指数与外部股市价格指数的溢出效应——基于VAR-BEKK-GARCH模型的实证研究被引量：4
- 2014年
- 本文利用2002-2006年和2007-2012年两个样本区间的数据,运用VAR-BEKK-GARCH模型分析了中国、美国、英国、日本和香港之间的波动溢出效应,并以此分析了国内外股市联动关系。本文研究发现,次贷危机后,我国与国际股票市场的联动性得到了加强。本文研究结论既有助于我们了解外部市场的波动对我国股市的传递路径,又有助于我们根据国外冲击预测我国股市的走势。
- 高猛郭沛
- 融资融券对上证综指波动性的影响分析
- 高猛
- 关键词：融资融券股市波动性
- 中国股市与世界主要股市的联动关系研究
- 随着世界资本市场的不断发展,资本在本国市场与国外市场之间自由流动,全球股市呈现出共同上涨或下跌的趋势,这种股市联动在世界资本市场中表现的越来越普遍。股市联动也成为国内外学术界研究的焦点问题。随着QFII和QDII制度的实...
- 高猛
- 关键词：股市联动
- 文献传递
