陶志富
- 作品数：35 被引量：144H指数：8
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- 相关领域：经济管理理学社会学自然科学总论更多>>
- 基于滑动窗口的区间值部分可加线性模型的宏观经济预测被引量：2
- 2022年
- 针对区间型数据,文章在部分线性模型的基础上结合可加模型并引入滑动窗口模型,提出了基于滑动窗口的中点、极差部分可加线性模型,融合了半参数回归和滑动窗口模型的优点,同时又避免了维数灾难。依据交叉熵准则确定了滑动窗口的期数,并基于最小二乘法及核估计方法给出了模型参数和未知函数估计的迭代算法。在实证分析中,通过引入若干金融指标,对宏观经济进行预测。结果表明,改进模型优于传统回归模型。
- 陶志富杨金刘兮
- 关键词：滑动窗口模型交叉熵宏观经济预测
- 基于区间时间序列小波多尺度分解的组合预测方法被引量：12
- 2020年
- 针对非线性、非平稳且呈现剧烈波动的区间时间序列,文章提出了一种新的基于区间时间序列小波多尺度分解的组合预测方法。首先,建立区间时间序列小波多尺度分解模型对区间时间序列进行分解和重组,得到区间趋势序列与残差序列。然后,用Holt’s指数平滑方法、ARIMA模型和支持向量回归(SVR)三种单项预测方法对分解后的趋势序列和残差序列进行预测,再通过BP神经网络对单项预测结果进行集成,得到区间时间序列最终预测值。最后,将本模型应用于WTI原油价格的实证分析中,结果表明,相比已有的预测方法,所提出的区间时间序列组合预测方法具有较高的预测精度和良好的适用性。
- 刘金培汪漂黄燕燕陶志富
- 关键词：SVRARIMA
- 非结构化数据驱动的混合二次分解汇率区间多尺度组合预测被引量：2
- 2023年
- 汇率的变化具有非线性、非平稳、连续变化等特点,传统离散点值预测会损失其波动信息,也无法表示和估计其波动的区间范围。考虑到海量的互联网非结构化数据为汇率预测提供了大量的有效信息,本文提出一种非结构化数据驱动的混合二次分解汇率区间多尺度组合预测方法。首先,从百度指数中提取汇率相关的非结构化数据,利用奇异谱分析(SSA)对其进行去噪,并通过主成分分析(PCA)实现非结构数据的降维。其次,为了充分提取非结构数据和汇率区间序列的有效信息,基于集成经验模态分解(EEMD)、变模态分解(VMD)、奇异谱分析(SSA)和小波变换(WT)对汇率区间序列进行混合二次分解,得到多个不同分解路径下的汇率区间分解结果。然后,针对汇率区间分解得到的高频、低频和趋势序列的特征,基于非结构化数据,建立长短期记忆模型(LSTM)、支持向量回归(SVR)和BP神经网络(BPNN)三种单项预测方法分别对其进行预测,并对结果进行集成,得到不同分解路径下的汇率区间预测值。最后,利用最优加权组合方法对不同分解路径下的汇率区间预测值进行组合,得到汇率区间的最终预测结果。为验证该组合预测方法的有效性,本文对2018-2020年的美元兑人民币日汇率区间时间序列进行实证预测分析,结果表明,本文方法适用于具有高噪声的汇率区间预测,与已有方法相比具有更高的精确度和良好的适用性。
- 刘金培罗瑞陈华友陶志富
- 关键词：汇率非结构化数据
- 基于相对熵的模糊多属性决策的多目标规划方法被引量：5
- 2010年
- 针对属性权系数部分已知且属性值为梯形模糊数的多属性决策问题,提出一种基于相对熵的多目标规划决策方法.该方法在梯形模糊数归一化的基础上,引进了梯形模糊数的期望值的概念,给出属性的理想值和负理想值,根据相对熵的意义,建立了权系数确定的多目标规划模型,并探讨了模型的求解方法.最后,实例分析表明所提方法的可行性和有效性.
- 陶志富周礼刚陈华友
- 关键词：多属性决策梯形模糊数相对熵多目标规划
- 基于滑动窗口的一类非负可变权组合预测方法被引量：12
- 2020年
- 针对基于结果的组合预测赋权问题,通过引入预测残差数据的变异系数和滑动窗口模型,给出一类基于滑动窗口和改进变异系数的组合预测时变权重确定方法.将传统基于预测数据层面的变异系数转移到预测残差数据层面,能有效消除传统变异系数由于数据数量级引起的数据变异程度被弱化的情况.结合滑动窗口模型,对已有的赋权方法和提出的基于改进变异系数的赋权方法进行调整,实现非时变权重向时变权重的过渡.实例分析表明,改进变异系数的有效性以及滑动窗口技术的引入能够有效提高组合预测精度.
- 陶志富葛璐璐陈华友
- 关键词：组合预测
- 一种基于IHPC数据的居民用电负载预测方法
- 本发明涉及一种基于IHPC数据的居民用电负载预测方法，包括：获取原始数据组成居民用户用电数据集，进行统计特征分析，进行预处理；得到增强后的居民用户用电数据；划分为训练集、测试集和验证集；进行嵌入处理；构建居民用电负载预测...
- 朱家明刘德志盛况郑鹏陈华友刘金培陶志富牛丽丽
- 一种基于连续区间直觉模糊Theil测度的多属性群决策方法被引量：3
- 2017年
- 针对区间直觉模糊信息的不确定性,提出了一种基于连续区间直觉模糊Theil(C-IVIFT)测度的多属性群决策方法。首先基于连续区间直觉模糊有序加权平均(C-IVIFOWA)算子定义了连续区间直觉模糊Theil测度,并研究该测度的一些性质;其次,构建以C-IVIFT测度偏差最小化为目标的最优化模型用以确定专家权重和属性权重,进而得到不同方案的综合属性值,并利用相似性函数和精确函数对方案进行排序;最后,通过ERP软件择优实例说明提出的决策方法的合理性和有效性。
- 罗敏张志周晗吴群陶志富
- 关键词：多属性群决策区间直觉模糊集
- 省域绿色转型发展测度与产业结构灰色关联分析
- 2023年
- 基于2011—2020年省域面板数据,从构建绿色转型发展指标体系出发,运用时空极差熵权法计算出省域绿色转型发展指数并运用莫兰指数检验分析其空间集聚特征,在此基础上进一步运用灰色关联分析法分析省域绿色转型发展能力与第一产业、第二产业、第三产业之间的关联度。结果表明:我国绿色转型发展能力稳步提升且空间集聚特征愈发明显,省域绿色转型发展能力与产业结构存在密切联系,其中第三产业对省域绿色转型发展的影响最大,第一产业对省域绿色转型发展的影响并不明显,第二产业对其影响最小。鉴于此,提出加强绿色转型发展方面的投入,注重区域绿色转型发展的扩散效应,因地制宜,促进区域产业结构优化调整等对策建议。
- 倪文青陶志富
- 关键词：产业结构灰色关联分析
- 基于概率不平衡语言灰关联投影的动态多属性决策方法被引量：4
- 2020年
- 现有的语言术语集在刻画决策信息时可能会导致信息的损失,文章针对属性值是概率不平衡语言且属性权重和时序权重未知的决策问题,构建了动态多属性决策模型。首先定义概率不平衡语言术语集,构建基于灰关联偏离度最小的线性规划模型,确定最优属性权重,得到单个时段的灰关联投影值;其次,考虑不同时段评价信息对最终决策的不同影响,建立指数衰减模型确定时序权重,获得综合投影值,并以此选出最佳方案。最后通过实例说明了该模型的实用性和有效性。
- 韩冰陈华友陶志富刘兮
- 关键词：多属性决策
- 基于向量夹角余弦的区间组合预测多目标规划方法被引量：18
- 2010年
- 在区间组合预测领域引入向量夹角余弦方法,提出基于向量夹角余弦的区间组合预测多目标规划方法。将区间值的上下限分别看作时序向量,考虑组合预测区间值上下限的时序向量与相应实际值区间的上下限时序向量间夹角余弦,建立多目标最优化模型,并转化为单目标规划问题求解获得组合预测方法的权重。最后,通过一个具体的算例表明本文所提方法能够有效降低预测的误差。
- 陶志富张进陈华友
