您的位置： 专家智库 > >

邸浩

作品数：2 被引量：2H指数：1
供职机构：北京科技大学东凌经济管理学院更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 2篇经济管理

主题

  • 2篇VAR
  • 1篇银行
  • 1篇银行操作
  • 1篇银行操作风险
  • 1篇商业银行
  • 1篇商业银行操作...
  • 1篇投资组合
  • 1篇蒙特卡洛模拟
  • 1篇极值理论
  • 1篇操作风险

机构

  • 2篇北京科技大学

作者

  • 2篇刘学娟
  • 2篇邸浩
  • 1篇陈宝东

传媒

  • 2篇中国管理信息...

年份

  • 1篇2016
  • 1篇2014
共 2 条 记 录，以下是 1-2
全选 清除 导出
排序方式：
分形分布下投资组合的VaR度量研究
2016年
传统的VaR方法假定证券的收益率服从正态分布,然而研究发现证券的收益率通常具有尖峰厚尾的特征。分形分布能够很好地刻画证券收益率尖峰厚尾的特性。此后学者们研究了分形分布下VaR的计算方法。然而对于当收益率服从分形分布情形下投资组合VaR的计算方法并没有给出。本文首先扩展了分形分布的性质,进而推导出了基于分形分布条件下投资组合VaR的计算公式。通过实证检验得出基于分形分布下的投资组合VaR能够更好的度量风险。
邸浩刘学娟张贺
关键词：投资组合VAR
基于极值理论与蒙特卡洛模拟的商业银行操作风险度量研究被引量：2
2014年
本文以商业银行操作风险的度量为研究目标,以操作风险高级计量法的思想为导向,运用极值理论及银行的损失分布情况对操作风险进行量化研究。极值理论注重模拟收益或损失分布的尾部,而操作风险存在明显的厚尾现象,所以极值理论可以比较有效地解决在操作风险数据较少的客观条件下如何计量操作风险的问题。文章阐述了如何运用极值理论对操作风险求取在险价值(VaR),且在已有现实数据的情况下,引入蒙特卡洛模拟法扩展数据并进行实证分析,使得所求VaR值更加精确。
陈宝东刘学娟邸浩
关键词：操作风险极值理论蒙特卡洛模拟VAR
全选 清除 导出
共1页<1>
聚类工具0