贾东芳
- 作品数：9 被引量：1H指数：1
- 供职机构：唐山师范学院数学与信息科学系更多>>
- 发文基金：河南省自然科学基金博士科研启动基金国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理更多>>
- 给定效用函数下美式期权的定价
- 2009年
- 考虑以效用函数U(x)=xα,α>1为报酬函数的美式期权定价问题。运用最优停止理论得到其在有限离散模型下的最佳实施期为最后时刻,并给出相应的美式期权定价。
- 成军祥贾东芳
- 关键词：最优停时美式期权
- 可换环上一类可解若当矩阵代数的若当自同构(英文)
- 2011年
- 令R表示含单位元的可换环,2是R的可逆元,■表示R上的一个可解若当矩阵代数.研究了■的若当自同构,通过归化的思想将■上的问题转化为严格上三角若当矩阵代数上的问题.最后通过构造■的四种若当自同构证明了当n≥3时,■的任何一个若当自同构均可以分解为这四种若当自同构的乘积.这个结果推广了王兴涛的的关于严格上三角矩阵代数的若当自同构分解的结果.
- 赵延霞贾东芳
- 关键词：可换环
- 矩阵代数上的局部合同变换和局部相似变换
- 2010年
- 令F表示任意域,Mn(F)表示由F上所有n×n矩阵形成的结合代数.本文的目的是研究Mn(F)上具有如下性质的两类线性映射,其中一类线性映射在Mn(F)上每一点的取值与Mn(F)的某个合同变换在该点的取值相同,另一类线性映射在Mn(F)上每一点的取值与Mn(F)的某个相似变换在该点的取值相同,随着Mn(F)上的点不同,这些合同变换和相似变换可能也不同.利用矩阵的秩、幂等阵以及幂零阵的性质,通过矩阵计算的方法证明了第一类线性映射或者是合同变换或者是合同变换与转置变换的复合,第二类线性映射或者是相似变换或者是相似变换与转置变换的复合.由这个结果可知存在真正意义上的局部合同变换和局部相似变换,从而丰富了局部映射理论的研究。
- 赵延霞贾东芳
- 关键词：合同变换矩阵代数
- 保幂零元子代数的线性映射(英文)
- 2015年
- 令L表示任意域上的C_m型或D_m李代数.线性映射?被称为是保幂零元子代数的,若?将每一个幂零元子代数映为另一个幂零元子代数.利用矩阵计算技巧和已知结论刻画了L的每一个保幂零元子代数的线性映射,推广了已有结论.
- 赵延霞贾东芳
- 关键词：辛代数幂零元
- 不同风险态度下美式期权的定价被引量：1
- 2009年
- 考虑了基于不同风险态度的美式期权在有限离散模型中的定价问题.运用最优停止理论分别从风险偏好和风险厌恶2个角度讨论了美式期权的最佳实施期,并给出了相应的美式期权定价.
- 成军祥贾东芳
- 关键词：美式期权最优停时
- 双调和Neumann算子特征值的上界估计
- 2016年
- 在经典Kr?ger上界估计的基础上,通过构造新的校验函数,得到了双调和算子Neumann特征值的上界估计以及两个推论。
- 刘庆辉贾东芳
- 关键词：特征值上界估计
- 美式波士顿期权的定价
- 2009年
- 本文考虑美式波士顿期权在有限离散模型中的定价问题,运用最优停止理论得到其最佳实施期为最后时刻。
- 贾东芳成军祥刘士琴
- 关键词：最优停时
- 离散模型下的美式期权定价
- 期权是现代金融市场最重要的衍生工具,其定价问题也是金融领域最具有吸引力的课题之一.经典的Black—Scholes模型基本上解决了欧式期权的定价问题,然而对于美式期权,由于没有固定的期权执行日,因此并不存在相应的解析公式...
- 贾东芳
- 关键词：美式期权最优停时模糊数波动率
- 文献传递
- 美式看跌期权的模糊二叉树模型
- 2013年
- 运用三角形Fuzzy数描述标的资产的波动率,通过非线性规划方法获得Fuzzy线性系统的解,即不精确的风险中性概率,进而给出美式看跌期权的多期模糊二叉树定价模型。
- 贾东芳
- 关键词：FUZZY数美式看跌期权波动率
