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苏宇

作品数：2 被引量：4H指数：1
供职机构：广西师范大学更多>>
发文基金：国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 2篇经济管理
  • 1篇理学

主题

  • 2篇信用
  • 2篇风险管理
  • 1篇对称信息
  • 1篇信息条件
  • 1篇信用风险
  • 1篇信用风险管理
  • 1篇信用价差
  • 1篇银行
  • 1篇商业银行
  • 1篇违约
  • 1篇违约概率
  • 1篇价差
  • 1篇公司信用
  • 1篇分数次布朗运...
  • 1篇不对称信息

机构

  • 2篇广西师范大学

作者

  • 2篇苏宇
  • 1篇邓国和
  • 1篇林汉燕

传媒

  • 1篇湖南师范大学...

年份

  • 1篇2009
  • 1篇2008
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
分数次布朗运动模型的信用风险管理
1973年，两位伟大的金融理论家Black和Scholes发表了他们的著名论文“期权定价与公司债务”，在股价满足几何布朗运动情形下给出了欧式期权定价的显示表达式，即著名的Black-Scholes期权公式，这是现代金融学...
苏宇
关键词：信用风险风险管理分数次布朗运动商业银行
文献传递
不对称信息条件下公司信用风险管理被引量：3
2008年
在Merton结构模型中引入投资者的行为作用因素,研究了市场存在不对称信息条件的公司信用风险管理.应用未定权益定价方法得到了公司的违约信用价差和违约概率的表达式,并通过一个具体实例分析了投资者行为因素对公司信用风险的影响.结果表明市场的不对称信息在风险管理过程中是不能忽视的重要因素.
林汉燕邓国和苏宇
关键词：不对称信息信用价差违约概率
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共1页<1>
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