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苏宇
作品数:
2
被引量:4
H指数:1
供职机构:
广西师范大学
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发文基金:
国家自然科学基金
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相关领域:
经济管理
理学
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合作作者
林汉燕
广西师范大学数学科学学院
邓国和
广西师范大学数学科学学院
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广西师范大学
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苏宇
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邓国和
1篇
林汉燕
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湖南师范大学...
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2009
1篇
2008
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分数次布朗运动模型的信用风险管理
1973年,两位伟大的金融理论家Black和Scholes发表了他们的著名论文“期权定价与公司债务”,在股价满足几何布朗运动情形下给出了欧式期权定价的显示表达式,即著名的Black-Scholes期权公式,这是现代金融学...
苏宇
关键词:
信用风险
风险管理
分数次布朗运动
商业银行
文献传递
不对称信息条件下公司信用风险管理
被引量:3
2008年
在Merton结构模型中引入投资者的行为作用因素,研究了市场存在不对称信息条件的公司信用风险管理.应用未定权益定价方法得到了公司的违约信用价差和违约概率的表达式,并通过一个具体实例分析了投资者行为因素对公司信用风险的影响.结果表明市场的不对称信息在风险管理过程中是不能忽视的重要因素.
林汉燕
邓国和
苏宇
关键词:
不对称信息
信用价差
违约概率
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