段虎
- 作品数：5 被引量：33H指数：4
- 供职机构：天津大学更多>>
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- 上证指数中的混沌现象研究被引量：14
- 2002年
- 本文通过上证指数中的Lyapunov指数、吸引子的分形维数和收益率序列的功率谱三个定量指标来研究我国证券市场的混沌特征。以Takens等人提出的相空间重构理论和嵌入定理,分别采用Wolf算法和G-P算法计算了上证指数日收益率序列的最大Lyapunov指数和吸引子的分维数,并给出了收益率序列的功率谱。从而充分证实了上证指数中存在混沌特性。
- 段虎沈菲
- 关键词：LYAPUNOV指数分形维数相空间重构功率谱收益率序列上证指数
- 深成指数的混沌吸引子分形维研究及预测被引量：7
- 2002年
- 近几年来,用混沌理论来分析金融市场的变化规律,已经逐渐成为金融市场非线性研究的热点。本文以1991年4月3日至2000年12月29日的深成指数日收盘价(共计2392个数据)为样本,利用Wolf算法计算出深成指数对数收益率序列的最大Lyapunov指数,用G—P算法求出深成指数对数收益率序列的关联维数,从而证实我国证券市场的运行具有混沌特征。
- 段虎胡斌
- 关键词：深成指数关联维数LYAPUNOV指数吸引子分形维
- 中国证券市场非线性动力学研究
- 证券市场是一个极其复杂的运行系统,市场的波动显示出无规则性、混乱性.而这与系统处于混沌状态所显示出来的特性非常相似.随着对混沌、分形等非线性理论的深入研究,人们发现,证券市场的运行系统是一个复杂的非线性系统,混沌始终伴随...
- 段虎
- 关键词：混沌分形人工神经网络证券市场非线性系统
- 文献传递
- 证券市场的混沌研究及相空间预测被引量：6
- 2002年
- 相空间预测途径与传统的时间序列预测途径有较大的不同,它较传统确定性和随机性预测方法更多地利用了时间序列中包含的丰富信息,因此能够得到更精确的结果。本文以相空间重构理论为基础,对上证指数进行了混沌特性分析。首先由分形维和测度熵两个指标证实了上证指数的混沌特性,然后对不同的预测期,应用相空间的多点相似预测方法对上证指数进行预测分析,并对不同的预测期的预测结果进行比较,得出较优的相空间预测方法。
- 段虎沈菲
- 关键词：证券市场上证指数
- 股市混沌现象中分形维及最大Lyapunov指数计算方法研究被引量：8
- 2002年
- 本文采用分形维和Lyapunov指数这两个指数来研究沪市混沌特征。指出当前国内研究在利用重构相空间技术和G—P算法来计算分形维,以及用Wolf算法计算最大Lyapunov指数时存在的问题,并提出了一些解决方法,有利于更好地进行股市混沌研究。
- 段虎任炜王海铭
- 关键词：时间序列分形维LYAPUNOV指数股票市场
