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柯鸿

作品数：3 被引量：0H指数：0
供职机构：厦门大学更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇学位论文
  • 1篇会议论文

领域

  • 2篇经济管理

主题

  • 3篇仿射
  • 2篇实证
  • 2篇利率
  • 2篇仿射模型
  • 2篇风险价格
  • 1篇实证分析
  • 1篇实证研究

机构

  • 3篇厦门大学

作者

  • 3篇柯鸿
  • 1篇莫天瑜
  • 1篇郑振龙

年份

  • 3篇2009
共 3 条 记 录，以下是 1-3
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排序方式：
利率风险价格形式实证研究:扩展仿射模型和半仿射模型的比较
在仿射利率期限结构动态模型(Affine DTSM)框架下,利率风险价格主要有四种设定形式：完全仿射模型(CAM)、实质仿射模型(EAM)、扩展仿射模型(EXAM)和半仿射模型(SAM).其中,EAM优于CAM、EXAM...
郑振龙柯鸿莫天瑜
利率风险价格形式研究——基于利率仿射模型的实证分析
风险价格是连接现实测度和风险中性测度最重要的枢纽，利率风险价格设定形式的不正确将导致利率期限结构信息提取的错误。本文在国内首次系统总结了利率仿射模型(Affine DTSM)框架下当前的几种利率风险价格设定形式(Comp...
柯鸿
关键词：利率仿射模型风险价格实证分析
文献传递
利率风险价格形式研究
风险价格是连接现实测度和风险中性测度最重要的枢纽,利率风险价格设定形式的不正确将导致利率期限结构信息提取的错误。本文在国内首次系统总结了利率仿射模型(Affine DTSM)框架下当前的几种利率风险价格设定形式(Comp...
柯鸿
关键词：利率仿射模型风险价格
文献传递
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