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李雪坤

作品数：3 被引量：2H指数：1
供职机构：西南民族大学经济学院更多>>
发文基金：教育部人文社会科学研究基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 3篇中文期刊文章

领域

  • 3篇经济管理

主题

  • 2篇量子
  • 2篇量子模型
  • 2篇金融
  • 2篇金融投资
  • 1篇人民币
  • 1篇人民币汇率
  • 1篇人民币汇率变...
  • 1篇实证
  • 1篇实证分析
  • 1篇消费者价格
  • 1篇消费者价格指...
  • 1篇理论与实证分...
  • 1篇汇率
  • 1篇汇率变动
  • 1篇价格传递
  • 1篇价格传递效应

机构

  • 3篇西南民族大学

作者

  • 3篇李雪坤
  • 2篇蒲成毅
  • 1篇何雄浪

传媒

  • 2篇商情
  • 1篇价格月刊

年份

  • 1篇2015
  • 2篇2014
共 3 条 记 录，以下是 1-3
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排序方式：
人民币汇率变动的价格传递效应理论与实证分析被引量：2
2015年
基于中国的月度数据,运用汇率传递理论、协整理论以及向量自回归模型(VAR模型)分析人民币汇率变动对我国进口价格和消费者价格的传递效应。研究发现,人民币汇率是影响进口价格指数的显著因素,但对消费者价格波动的影响并不明显;外国厂商生产成本提高对我国消费者价格指数的影响要明显大于人民币汇率对消费者价格指数的影响;国内需求和货币供应量波动对消费者价格指数的影响并不显著,消费者价格指数上升更多来自其自身粘性。
何雄浪李雪坤
关键词：人民币汇率价格传递效应消费者价格指数
量子模型下的金融投资最优组合选择
2014年
量子力学是研究微观粒子运动的基本理论，它与相对论构成了物理学的两大支柱。金融市场中的风险资产的演化过程是否也遵从量子统计规律？本文将利用量子力学原理研究金融市场的最优资产组合选择，从量子力学的角度建立一个金融市场模型，运用马科维茨资产组合理论，推导出单期金融市场在量子理论下的最优资产投资策略。
李雪坤蒲成毅
关键词：量子模型金融投资
量子模型下的金融投资最优组合选择
2014年
本文运用马科维茨资产组合理论，从资产的收益与风险之间的关系出发，讨论了在不确定经济系统中资产的最优组合选择问题，并运用量子理论建立了一个金融市场模型，推导出最优投资组合选择的解析解。
李雪坤蒲成毅
关键词：量子模型
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