李元
- 作品数：74 被引量：255H指数：8
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- 相关领域：理学经济管理社会学自然科学总论更多>>
- 影响消费者品牌忠诚的直接因素是什么被引量：4
- 2005年
- 以往对消费者行为与对品牌忠诚度的相关的研究大多停留在定性研究上,能准确地应用于指导企业行为的量化模型更是少之又少。消费者心态模型首先立足于价格变动对消费者心态的影响,试图解释实际情况下的人们对品牌忠诚的心态在价格因素变化时的转换,但却发现消费者对品牌的忠诚并非与平常所认为价格,质量等因素有直接的关系,而是紧随着购买行为的连贯发生变动。而价格、质量效用等因素只是通过影响购买行为进而间接影响品牌忠诚度,并且对该理论进行了例证。
- 冯明磊李元袁文俊
- 关键词：品牌忠诚度
- 基于投资者情绪的市场均值-方差关系研究被引量：10
- 2015年
- 本文应用带有GARCH效应的门限模型,研究了投资者情绪对市场均值-方差关系的影响。实证结果表明,市场均值-方差关系受投资者情绪的影响存在一个转变机制。当市场情绪落入低迷期,均值-方差的关系负相关;当投资者情绪进入到复苏期或高涨期时,两者关系是显著正相关,而且当期情绪的这种作用还会影响到下期的市场。同时发现股市政策性变化会引起情绪波动。
- 宋泽芳李元
- 关键词：投资者情绪门限模型
- 燃料价格对城市车用天然气供需平衡的仿真分析被引量：4
- 2008年
- 以西安市车用天然气为研究对象,采用蒙特卡罗仿真技术对城市车用天然气供需失衡这一问题进行了研究,并利用计算机仿真结果描述了燃料价格对燃气供给量和需求量的影响.通过对仿真结果的分析,找到实现燃气供需均衡时燃料价格和燃料价格比率的变动范围,测度了燃料价格及其比率与发生供需均衡概率之间的关系.
- 孙静春吕丁袁治平王建伟李元
- 关键词：车用天然气供需量蒙特卡罗仿真
- 非参数自回归模型异方差的小波检验被引量：3
- 2009年
- 本文讨论了非参数自回归模型异方差的检验问题。在非参数自回归模型的建模过程中,通常假定方差为常数。然而在建模前,我们应该首先检验这一假定是否成立。本文将利用小波方法来检验异方差问题。我们首先利用核估计方法定义经验小波系数,然后讨论其渐近性质。在此基础上,我们提出了异方差性检验的统计量。数值模拟结果表明,我们的方法表现良好。
- 吴奇峰赵延孟李元罗羡华
- 关键词：自回归模型异方差小波
- 上海股票市场基于CAPM的风险研究
- 2009年
- β系数是股票系统风险大小的度量,在CAPM的隐含假设下,讨论系统风险的稳定性是很有必要的。文章首先对上海股票市场的四个行业板块在日收益率下β系数进行估计,然后对系统风险稳定性进行分析,结论是系统风险在较长的时间段上不稳定,在较短的时间段上稳定性较好。
- 魏悦姿李元
- 关键词：稳定性CAPMΒ系数
- 信用评级的方法被引量：6
- 2004年
- 信用评级在我国金融市场上具有举足轻重的作用,其对企业发展的影响力不言自明.该文试图采用公 司具代表性的五方面指标体系,构建性质优良的评级经验数据库.在现有的信用评价的基础上,找出了具有四 种优良性质的经验数据库,实证检验表明了该数据库能够对公司做出相当好的预测评价.利用该数据库做出 的评级,可有效避免以往根据经验评级带来的不确定性和主观性,更能真实地反映公司的实际信用状况.
- 史学勇李元
- 关键词：信用评级指标体系
- 基于半参数ARCH-M模型的风险厌恶度量被引量：2
- 2008年
- 提出了风险厌恶度量的半参数ARCH-M模型,给出了两步估计方法来估计均值中的未知函数和未知参数:第一步是基于局部线性估计方法,第二步是基于极大似然估计方法.在一定的条件下讨论了估计的渐近性质.
- 李元张兴发
- 关键词：风险厌恶半参数模型
- 基于图模型方法的ARCH效应检验
- 2010年
- 应用图模型方法讨论传统时间序列的ARCH(自回归条件异方差)效应,证明了ARCH模型的系数等于变换后模型在给定其它时间序列变量条件下的偏相关系数,并提出了一种新的ARCH效应检验方法.
- 蔡风景李元
- 关键词：ARCH模型
- 基于高频数据的日频GARCH模型估计被引量：1
- 2021年
- 利用日内高频数据来估计日频GARCH模型。已有相关研究均假定GARCH方程中常数项是给定的,限制了方法的广泛应用。本文基于常规GARCH(1,1)模型框架,针对模型全部参数给出了2种估计方法,讨论了估计量的理论性质。针对不同波动率代表,给出最优波动率代表选择标准。模拟研究表明所提参数估计量具有更小的渐近标准差,实证研究给出了所提估计量的一个具体应用。
- 李莉丽张兴发张兴发邓春亮
- 关键词：GARCH模型拟极大似然估计
- 单指数模型中的结构性变化检验
- 2010年
- 考虑单指数模型的结构性变化检验问题,要检验连接函数是否具有线性结构.应用了小波方法来处理此问题.在给出经验小波系数的基础上,证明了经验小波系数是渐近独立的,且具有渐近正态分布.基于此,建立了线性检验统计量.模拟结果表明,这个检验无论从水平还是功效方面都表现很好.
- 李元路玲玲
- 关键词：单指数模型小波
