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张兢田

作品数：2 被引量：8H指数：2
供职机构：华中理工大学经济学院更多>>
发文基金：中国博士后科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 2篇经济管理

主题

  • 2篇期权
  • 2篇期权定价
  • 2篇微分
  • 2篇微分对策
  • 1篇偏微分
  • 1篇偏微分方程
  • 1篇微分方程
  • 1篇金融
  • 1篇金融市场
  • 1篇交易
  • 1篇交易费
  • 1篇交易费用

机构

  • 2篇华中理工大学

作者

  • 2篇冯珊
  • 2篇王安兴
  • 2篇张兢田
  • 2篇郑立辉

传媒

  • 2篇华中理工大学...

年份

  • 2篇1998
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
微分对策在期权定价中的应用:数值分析被引量：4
1998年
研究了期权定价的微分对策方法中得到的偏微分方程的数值解法．通过微分对策的离散化，并运用离散时间动态规划原则得到了原偏微分方程的有限差分逼近．基于粘性解的概念证明了有限差分方程的解一致收敛于原偏微分方程的解．给出了计算机仿真结果，并讨论了期权价格的性质．
郑立辉冯珊张兢田王安兴
关键词：期权定价偏微分方程微分对策
微分对策方法在期权定价中的应用:理论分析被引量：7
1998年
在最差情况最优的框架下研究存在交易费用时的期权定价问题．在风险厌恶的假设条件下，运用微分对策的上值、下值和值分别给出了期权买价、卖价和公平价格的定义．通过微分对策的降维把期权定价问题归结为求解微分对策的值函数．基于微分对策理论推导出了该值函数满足的偏微分方程．
郑立辉冯珊张兢田王安兴
关键词：期权定价交易费用微分对策金融市场
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