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姚松瑶

作品数：1 被引量：84H指数：1
供职机构：清华大学经济管理学院更多>>
发文基金：国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇实证
  • 1篇实证研究
  • 1篇市场微观结构
  • 1篇买卖
  • 1篇买卖价差
  • 1篇沪市
  • 1篇价差

机构

  • 1篇清华大学

作者

  • 1篇杨之曙
  • 1篇姚松瑶

传媒

  • 1篇金融研究

年份

  • 1篇2004
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
沪市买卖价差和信息性交易实证研究被引量：84
2004年
本论文基于市场微观结构理论,实证研究信息性交易是否可以解释成交活跃和交易清淡的股票买卖价差之间的差异。利用EKOP(1996)的信息性交易模型,我们估计了在上海证券交易所上市交易的股票的信息性交易风险。实证研究发现成交活跃的股票同交易清淡的股票相比信息性交易的概率较低。使用回归方程,我们提供了信息性交易对买卖价差的影响的经济解释。
杨之曙姚松瑶
关键词：市场微观结构买卖价差
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