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吴丽媛

作品数：2 被引量：5H指数：1
供职机构：安徽师范大学数学计算机科学学院更多>>
发文基金：国家自然科学基金安徽省自然科学基金更多>>
相关领域：理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 2篇理学

主题

  • 2篇英文
  • 2篇渐近
  • 1篇随机保费
  • 1篇破产
  • 1篇破产概率
  • 1篇重尾分布
  • 1篇尾分布
  • 1篇可微
  • 1篇可微性
  • 1篇渐近估计
  • 1篇渐近性质
  • 1篇保费
  • 1篇COX风险模...

机构

  • 2篇安徽师范大学

作者

  • 2篇徐林
  • 2篇吴丽媛
  • 1篇祝东进
  • 1篇章礼明

传媒

  • 2篇应用概率统计

年份

  • 1篇2015
  • 1篇2013
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
随机保费模型下绝对破产概率的可微性以及渐近性（英文）被引量：4
2015年
本文研究了具有随机保费收入的风险模型的Gerber-Shiu罚金函数的可微性以及渐近性质,随机保费收入通过一个复合泊松过程刻画.本文得到了Gerber-Shiu函数所满足的积分微分方程,给出了Gerber-Shiu罚金函数二次可微与三次可微的充分条件.当所讨论的罚金函数是三次可微的时候,前述积分微分方程可以转化为一般的常微分方程.利用常微分方程的标准方法,当个体随机保费和随机理赔都是指数分布的时候,得到了绝对破产概率在初始盈余趋向于无穷大时的渐近性质.
徐林章礼明吴丽媛
关键词：随机保费可微性渐近性质
带有常值利息力的可变保费Cox风险模型下破产概率的渐近估计(英文)被引量：1
2013年
本文研究了一类Cox模型下的理赔为重尾分布时破产概率的渐近估计.假设保费收取费率是Cox计数过程的强度过程的函数,通过更新技巧得到了有限时间破产概率的递推方程和终极破产概率的积分方程,利用归纳递推的方法,得到了终极破产概率的渐近估计.
徐林吴丽媛祝东进
关键词：COX风险模型重尾分布破产概率
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共1页<1>
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