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城市商业银行经济资本及风险管理研究被引量：1: 2015年; 文章运用相关资产组合理论和二项式扩展技术方法,尝试对城市商业银行的经济资本进行度量。首先利用2008-2013年的真实贷款数据,分析宁波银行信贷组合的行业集中情况,说明城商行的信贷组合存在行业集中风险;其次利用2008-2013年各行业的资产回报率估算行业相关系数,采用分集评分的思想构造理想信贷资产池代替现实信贷资产池,运用二项式扩展技术方法,计算宁波银行和北京银行信贷资产的预期损失和经济资本;最后比较ASRF模型和二项式扩展技术方法测算的经济资本及贷款损失准备。结果表明,在商业银行信贷组合存在行业集中风险时,ASRF会低估所需要的经济资本,城市商业银行的贷款损失准备不足以抵御潜在的风险。; 李淑锦吕全; 关键词：行业集中度经济资本

城市商业银行信贷集中风险及经济资本管理: 自上世纪80年代以来，金融全球化和自由化进程不断推进，经济资本管理逐渐成为风险管理的核心。这种管理方法不但能提升商业银行自身的风险控制水准，而且可以充分运用经济资本在绩效考核和资源配置方面的功能，推动商业银行向现代化银行...; 吕全; 关键词：商业银行信贷集中经济资本风险管理

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吕全