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刘煜

作品数：2 被引量：0H指数：0
供职机构：西安交通大学能源与动力工程学院更多>>
相关领域：理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 2篇理学

主题

  • 1篇破产
  • 1篇破产概率
  • 1篇最优投资策略
  • 1篇分数布朗运动
  • 1篇HJB方程
  • 1篇M-V模型

机构

  • 2篇西安交通大学
  • 2篇西安思源学院

作者

  • 2篇刘煜
  • 2篇孙宗岐

传媒

  • 1篇重庆文理学院...
  • 1篇西安工程大学...

年份

  • 1篇2012
  • 1篇2011
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
双复合泊松风险保险公司最优投资策略
2011年
本文克服了保险资金在投资时间上的时滞限制以及保费以常数速率到达的不足,考虑保费和索赔同时都是随机到达的情况下受破产控制的保险公司最优投资策略问题,利用随机Lagrange方法获得了保险公司最优投资策略满足的解析式解.
孙宗岐刘煜
关键词：破产概率M-V模型最优投资策略
带跳分数布朗运动下最优金融决策
2012年
为了考虑一类带有人寿保险的最优投资消费策略问题,假定风险资产价格过程服从带泊松跳的分数布朗运动,在最大化投资者生命周期内的投资、消费和投保的期望效用的准则下,使用动态规划原理建立了最优投资消费选择模型.最后在CRRA效用下通过求解HJB方程得到了最优金融决策的解析式解.
孙宗岐刘煜
关键词：HJB方程
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共1页<1>
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