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丁娟

作品数：4 被引量：39H指数：3
供职机构：上海财经大学证券期货学院更多>>
发文基金：国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 3篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 4篇经济管理

主题

  • 3篇GARCH模...
  • 2篇亚式期权
  • 2篇期权
  • 1篇亚式期权定价
  • 1篇收益率
  • 1篇数值解
  • 1篇数值解法
  • 1篇期权定价
  • 1篇蒙特卡罗
  • 1篇蒙特卡罗模拟
  • 1篇蒙特卡罗模拟...
  • 1篇解法
  • 1篇金融
  • 1篇金融市场
  • 1篇股票
  • 1篇股票市场
  • 1篇股票收益
  • 1篇股票收益率
  • 1篇TARCH
  • 1篇EGARCH

机构

  • 4篇上海财经大学

作者

  • 4篇丁娟
  • 2篇邵斌

传媒

  • 1篇预测
  • 1篇天津商学院学...
  • 1篇经济数学

年份

  • 1篇2004
  • 3篇2003
共 4 条 记 录，以下是 1-4
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排序方式：
GARCH模型中美式亚式期权价值的蒙特卡罗模拟算法被引量：9
2004年
我们运用 Longstaff和 Schwartz最近提出的用蒙特卡罗模拟法计算美式期权的方法在 GARCH模型中求解美式亚式期权 ,我们的结果表明和其它数值方法相比 ,这个方法不仅有相当的精确度 ,而且使用简便并具有更广泛的适用性 ,对于 GARCH模型中运用格点法难以求解的浮动执行价格的美式亚式期权同样可以得到稳定解 .
邵斌丁娟
GARCH模型中美式亚式期权的数值解法被引量：4
2003年
本文提出一个在GARCH模型框架下求解美式亚式期权的数值方法。这个方法利用二项式近似有效地解决了因GARCH模型和亚式期权固有的复杂性而带来的计算上困难,并举例检验了该方法的准确性。
邵斌丁娟
关键词：亚式期权
GARCH模型下亚式期权定价的研究
该本将分三部分来研究有关GARCH模型下亚式期权定价问题.第一部分是提出一个在GARCH模型下求解亚式期权的数值方法.这个方法利用二项式近似有效地解决了因GARCH模型和亚式期权固有的复性而带来的计算上困难.最后,我们还...
丁娟
关键词：亚式期权
信息对股票收益率波动非对称性影响的研究被引量：26
2003年
分别采用TARCH和EGARCH模型 ,从实证的角度分析了上海股市收益率的波动特征 ,验证了信息对股票收益率非对称性的影响 ,并指出了杠杆效应的存在。
丁娟
关键词：股票收益率TARCHEGARCH金融市场股票市场
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