颜博
- 作品数：3 被引量：5H指数：2
- 供职机构：兰州大学数学与统计学院更多>>
- 相关领域：理学经济管理更多>>
- 双跳—扩散过程下的脆弱期权定价
- 脆弱期权是指含有信用风险的期权。近年来金融交易中的违约现象大大增加,这使得银行等金融中介、公司和投资者都面临着极大的信用风险。同时违约风险越来越复杂,如何给含有信用风险的期权合理地定价已经成为风险和期权定价理论研究的一个...
- 颜博
- 关键词：跳-扩散过程信用风险随机微分方程
- 文献传递
- 双跳-扩散过程下的脆弱期权定价被引量：3
- 2012年
- 本文考虑含有交易对手违约风险的衍生产品的定价,以公司价值信用风险模型为基础,在标的资产价格和公司价值均服从跳-扩散过程的情况下,运用结构化的方法对脆弱期权定价进行建模,建立了双跳-扩散过程下的脆弱期权定价模型,分别在公司负债固定和随机的情况下推导出了脆弱期权的定价公式.
- 严定琪颜博
- 关键词：信用风险跳-扩散过程
- 双跳-扩散过程下的脆弱期权定价被引量：2
- 2012年
- 该文考虑含有交易对手违约风险的衍生产品的定价,以公司价值信用风险模型为基础,在标的资产价格和公司价值均服从跳-扩散过程的情况下,运用结构化的方法对脆弱期权定价进行建模,建立了双跳-扩散过程下的脆弱期权定价模型,在公司负债为随机的情况下推导出了脆弱期权的定价公式。
- 邓华颜博
- 关键词：信用风险跳-扩散过程
