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顾维清

作品数：4 被引量：4H指数：1
供职机构：重庆大学数学与统计学院更多>>
发文基金：国家教育部“211”工程更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 3篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 4篇经济管理

主题

  • 2篇动态保证金
  • 2篇融券
  • 2篇融资
  • 2篇融资融券
  • 2篇保证金
  • 2篇MARKOV...
  • 1篇平仓
  • 1篇强行平仓
  • 1篇密度函数
  • 1篇货币
  • 1篇货币量
  • 1篇货币流通
  • 1篇货币流通速度
  • 1篇股票
  • 1篇股票市场
  • 1篇股指
  • 1篇函数
  • 1篇非对称LAP...
  • 1篇LAPLAC...
  • 1篇ASYMME...

机构

  • 4篇重庆大学

作者

  • 4篇顾维清
  • 2篇高君健
  • 1篇饶刚
  • 1篇曹莉
  • 1篇陈成
  • 1篇李洪雨
  • 1篇鲍俊颖

传媒

  • 2篇当代经济
  • 1篇中国市场

年份

  • 4篇2012
共 4 条 记 录，以下是 1-4
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排序方式：
利用基于密度函数的随机模拟滤波测算流通中的货币量
2012年
流通中的货币量是很重要的经济指标,然而,对于它的研究不是很多。根据货币动态变化,本文利用基于密度函数的随机模拟滤波来测算流通中的货币量并发现得到的结果对CPI的变化起到一定的影响。
李洪雨曹莉顾维清
关键词：货币流通速度
融资融券市场的动态保证金模型设置被引量：4
2012年
本文讨论了用股票和现金共同作为保证金的情况下融资融券保证金系统的设定方法,保证金系统用负收益条件概率作为衡量券商风险的测量工具。本文构造的保证金系统是动态的,它可以根据股票的价格进行调整。融资融券业务在我国重新兴起,如何规范融资融券市场特别是风险防范是券商们所关注的。
顾维清鲍俊颖高君健陈成
关键词：融资融券MARKOV链强行平仓
Asymmetric-Laplace-AGARCH-M模型下的股指风险研究
2012年
本文采用非对称Laplace分布来拟合具有尖峰、厚尾、有偏特征的金融收益率残差序列,利用AGARCH-M模型来描述金融序列波动的"杠杆效应",提出了准确有效的Asym-metric-Laplace-AGARCH-M模型来度量金融收益序列的ES。通过实证分析表明,Asymmetric-Laplace-AGARCH-M模型能很好地度量金融收益风险。
高君健顾维清饶刚
关键词：非对称LAPLACE分布
融资融券动态保证金系统的设计
文章讨论用股票和现金共同作为保证金的情况下融资融券保证金系统的设定方法，应用负的收益条件概率(CPNR)作为测量券商风险的工具，构造了一个可以根据股票价格变化进行动态调整的保证金系统，称作推演保证金系统。　　 实证研究...
顾维清
关键词：融资融券股票市场MARKOV链
文献传递
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