陈妞
- 作品数：7 被引量：16H指数：3
- 供职机构：长沙理工大学更多>>
- 发文基金：湖南省软科学研究计划更多>>
- 相关领域：经济管理文化科学更多>>
- 用GARCH模型检验基于香港股市国企指数的羊群行为研究被引量：4
- 2008年
- 证券市场波动的羊群行为问题是证券市场研究中的一个重要课题。文章运用时间序列的GARCH模型对港股国企指数股票收益率序列建模,并用CSAD方法对港股证券市场的羊群行为进行回归分析,发现在样本区间指数股票呈现明显的羊群行为特征。
- 彭爱武陈妞
- 关键词：CSADGARCH羊群行为收益率
- 我国商业银行并购风险分析
- 2008年
- 银行并购是风险最大的一种企业组织行为,在银行并购过程中,存在诸如产权风险、管理风险及并购战略风险等,对此,通过运用"市场——规模"模型和"战略组合"模式来探寻银行并购风险及控制,以确保银行并购顺利进行和并购目标的最终实现。
- 刘洋陈妞王健康
- 关键词：银行并购银行联盟
- 中国封闭式基金折价交易的分期对比实证分析被引量：2
- 2009年
- 封闭式基金折价长期以来一直是金融领域中的一个难解之谜,时至今日仍没有令人信服的理论能够对其进行充分的解释。本文结合我国股票市场牛市、熊市的实际情况,对我国封闭式基金折价现象进行了研究。
- 陈妞彭爱武
- 关键词：封闭式基金折价投资者情绪
- 中国封闭式基金折价分期研究
- 封闭式基金折价是指封闭式基金价格低于资产净值的现象，在世界范围内普遍存在，长期以来一直是金融领域的一个难解之谜。尽管西方学界对这一现象的成因提出了多种观点和理论，但由于现实经济的复杂性及各国经济的特殊性，时至今日尚且没有...
- 陈妞
- 关键词：封闭式基金基金折价投资者情绪
- 文献传递
- 均值—VaR分析与资本资产定价模型:一个理论拓展
- 2008年
- 在均值—VaR分析框架内首先从微观角度的单一投资期资产配置决策入手,发现投资者的资产配置决策分为两步:第一步确定最优风险资产组合,第二步确定无风险资产与最优风险资产组合之间的配置比率;并且最优风险资产组合同投资者的初始财富和风险偏好均无关。随后我们将上述微观模型应用到存在多个"一致预期"投资者的资本市场宏观模型当中去,在一系列假设条件下我们得到了均值—VaR框架下的两基金分立定理:各个投资者的最优投资组合都是由共同的最优风险资产组合和无风险资产组成,不同的只是二者之间的配置比率不同。最后我们允许投资者的风险下限可以变化,发现在用(Rf+V浕R)代表风险的情况下,均衡情况下任何投资者的预期收益率都同其承担的风险水平存在着线性相关关系,这就得到了均值—VaR框架下的资本资产定价模型和资本市场线。
- 刘洋陈妞
- 关键词：两基金分离定理资本资产定价模型资本市场线
- 网络金融发展研究被引量：7
- 2009年
- 在过去的几年中,电子商务进入了一个前所未有的飞速发展时期。随之而来的是,金融业面临着一系列新的问题和挑战。本文通过对网络金融产生的背景,以及发展状况的研究分析,揭示了其产生发展的必然性,并提出网络金融发展的趋势。
- 彭爱武陈妞
- 关键词：网络金融网络银行网络证券金融创新
