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蔡腾腾

作品数：1 被引量：3H指数：1
供职机构：中央财经大学统计与数学学院、数学教学部更多>>
发文基金：教育部人文社会科学研究基金国家教育部博士点基金国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇搜索
  • 1篇搜索法
  • 1篇投资组合
  • 1篇期货
  • 1篇线性规划
  • 1篇内核
  • 1篇股指
  • 1篇股指期货

机构

  • 1篇中央财经大学

作者

  • 1篇马泽伟
  • 1篇苏治
  • 1篇蔡腾腾

传媒

  • 1篇数量经济技术...

年份

  • 1篇2013
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
一种改进的不完全指数复制方法被引量：3
2013年
本文在考虑交易成本和投资组合动态调整的基础上,建立混合整数线性规划模型,引入内核搜索分析框架进行近似求解,并利用沪深300进行实证研究。研究发现,相比于基本内核搜索法,增强型内核搜索法仅在基准指数成分股数量很大时才会较大幅度提高求解质量;考虑投资组合动态调整的模型不仅更稳健,而且跟踪的继承性和保持性更好,尤其适用于单边市场;现实交易特征的过度刻画一定程度上会降低不完全指数复制模型的复制和预测效果。
苏治蔡腾腾马泽伟
关键词：线性规划投资组合股指期货
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