胡海涛
- 作品数：3 被引量：1H指数：1
- 供职机构：华南理工大学理学院更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 分红对美式认沽权证行权价格影响下的二叉树定价
- 2007年
- 美式认沽权证的定价一般是采用二叉树模型,但是,由于在持续期内的分红会对行权价格有影响,所以经典的二叉树模型无法较为准确地为国内的美式认沽权证定价。文中针对这一情况,在路径到达的假设下推导出行权价格的调整公式,并由此修正了二叉树模型。之后,以穗机场认沽权证为例子进行定价研究,同时考虑了认沽权证前三个月不能行权对定价所造成的影响。定价结果分析中将二叉树模型与B-S模型之间,以及两种二叉树模型之间进行比较,并分析产生差异的原因。文中的结论将对国内权证市场中美式认沽权证的定价具有一定的借鉴作用。
- 胡海涛何春雄
- 关键词：权证定价分红贝叶斯法则
- 分红对美式认沽权证行权价格影响下的二叉树定价
- 美式认沽权证的定价一般是采用二叉树模型，但是由于在持续期内的分红会对行权价格有影响，所以经典的二叉树模型无法较为准确的为国内的美式认沽权证定价。本文针对这一情况，在路径到达的假设下推导出行权价格的调整公式，并由此修正了二...
- 胡海涛
- 关键词：认沽权证价格影响行权价格权证定价分红
- 文献传递
- 仓库容量有限条件下多商品的随机存贮策略被引量：1
- 2007年
- 针对连锁店库存问题的特殊性进行研究,寻找损失最小的最优策略。连锁店分店的库存特点是仓库容量有限,货源补充可看作无限,到货时间是随机的。在可以租用外来仓库的情况下制定损失最小的最优策略,本质上是寻找最佳订货点和租用仓库的容量。文中建立了多种商品在拥有一个自用仓库和一个租用仓库条件下的数学模型,采用了遍历搜索的方法寻求解,并给出了实际应用的例子。
- 邵丹周业明胡海涛刘晓勇
