罗中德
- 作品数：15 被引量：32H指数：2
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- 相关领域：理学经济管理文化科学更多>>
- ρ混合序列下CVaR估计的渐近性质被引量：1
- 2013年
- 讨论了在样本为ρ混合序列的情形下,CVaR估计的强相合性和渐近正态性,并且给出了它们各自的收敛速度.
- 罗中德杨善朝
- 关键词：渐近正态性收敛速度
- 转型发展背景下新升本科院校《概率论与数理统计》分层教学探索被引量：2
- 2016年
- 文章探讨了转型发展背景下新升本科院校《概率论与数理统计》分层教学研究的意义,以及进行分层教学时的具体分层标准与方法,并探讨了分层教学中,教学目标和教学内容设置应注意的事项。最后,文章讨论了分层教学的学生成绩的评定方法。
- 罗中德
- 关键词：新升本科院校概率论与数理统计分层教学
- 基于WOD序列风险度量VaR和CVaR估计的渐近性质
- 2024年
- 在WOD序列下分别考虑了风险价值VaR和条件风险价值CVaR的估计.研究了VaR样本分位数估计的Bahadur表示以及强相合性.同时,对条件风险价值CVaR估计的强相合性及其收敛速度进行研究,通过选取适当的参数其收敛速度接近于O(n-1/2).为了说明所得的VaR和CVaR估计的理论结果,我们分别利用ARMA(1,1)模型和MA(1)模型产生的WOD随机数进行了数值模拟,通过VaR和CVaR相应的真实值和估计值曲线图对理论结果的有效性进行了验证.
- 李永明罗中德李乃医邢国东
- 关键词：条件风险价值BAHADUR表示强相合性
- 基于GARCH模型的期望损失ES非参数核估计
- 2013年
- 风险度量ES最新的非参数估计方法,不依赖于分布假设,但不能动态反应金融时间序列的风险.针对金融时间序列的波动,结合GARCH模型进行期望损失ES的非参数核估计,得到随市场波动而动态变化的ES预测.通过数值模拟和对近两年的上证指数实证分析验证了该方法能准确而有效的反映市场风险.
- 夏师罗中德
- 关键词：核密度估计GARCH模型
- 强混合序列下非参回归函数加权核估计的强收敛速度被引量：1
- 2013年
- 在误差项为强混合序列的条件下,利用随机变量部分和的矩不等式,讨论非参回归函数加权核估计的强相合性,给出其收敛速度.当样本矩足够大时,强相合的收敛速度约等于n-1/2.
- 罗中德
- 关键词：加权核估计强收敛速度
- α-混合序列指数不等式及强大数定律
- 2016年
- 给出了α-混合序列部分和的一个指数不等式,并利用指数不等式证得了α-混合序列的强大数定律及强收敛速度.
- 罗中德
- 关键词：Α-混合序列指数不等式强大数定律强收敛速度
- Bootstrap方法在VaR和CVaR中的应用及其实证研究被引量：1
- 2010年
- 首先介绍了VaR方法、CVaR方法的基本定义以及VaR、CVaR的非参估计的基本思想,特别是Bootstrap方法的基本思想。并用连续曲线对收益变量的经验分布函数进行拟合,再通过该拟合曲线进行抽样,从而获得所需Bootstrap样本,并由此计算收益变量的VaR和CVaR的非参数估计。最后,应用该方法对中国股市中的两只股票的VaR和CVaR进行了实证研究。
- 苏玉华罗中德
- 关键词：VAR方法CVAR方法非参数估计BOOTSTRAP方法对数收益率
- 随机利率影响下信用风险的Monte-Carlo模拟
- 2010年
- 在前人利用马尔科夫链表示公司信用等级的基础上,将信用等级和随机利率引入离散时间的信用风险模型中,从而提出随机利率影响下的新的信用风险模型。就上述模型,对不同初始信用等级、初始盈余以及不同时刻的破产概率进行Monte-Carlo模拟,并讨论了相同条件下初始盈余与破产概率、初始信用等级与破产概率以及时间长短与破产概率之间的相互关系。
- 罗中德
- 关键词：信用风险模型信用等级随机利率
- ρ混合序列下CVaR估计的渐近性质
- 在金融领域里,虽然VaR是一个被广泛应用的风险度量,而且巴塞尔协议规定金融机构利用VaR来刻画金融风险和做相应的风险管理,但是在实际应用中,VaR却存在着一些不足之处.为了弥补VaR的不足,有学者提出条件风险值CVaR/...
- 罗中德
- 关键词：CVAR强相合性渐近正态性收敛速度Ρ混合序列
- 文献传递
- ρ混合过程下变窗宽局部M-估计的强相合性
- 2011年
- 考虑到在实际应用中,运用变窗宽局部M-估计进行非参数估计时,所收集到的数据有时并非独立样本,而可能是一些混合样本.因此,本文就观测数据为ρ混合过程的条件下,讨论了变窗宽局部M-估计的强相合性,并给出两个具有较弱假设条件的定理.
- 罗中德杨善朝
- 关键词：变窗宽局部M-估计强相合性
