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段斌

作品数：1 被引量：111H指数：1
供职机构：中国民生银行更多>>
发文基金：国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇条件风险价值
  • 1篇系统性风险
  • 1篇股票
  • 1篇股票市场
  • 1篇股票市场风险
  • 1篇风险溢出效应
  • 1篇OPU
  • 1篇EV

机构

  • 1篇广东商学院
  • 1篇东南大学
  • 1篇中国民生银行

作者

  • 1篇刘晓星
  • 1篇谢福座
  • 1篇段斌

传媒

  • 1篇世界经济

年份

  • 1篇2011
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
股票市场风险溢出效应研究:基于EVT-Copula-CoVaR模型的分析被引量：111
2011年
本文通过融合EVT-Copula模型和CoVaR模型的分析特点,构建了EVT-Copula-CoVaR模型,研究了美国股票市场的风险溢出效应,结果发现美国股票市场对英国、法国、日本、中国香港及中国股票市场均存在显著的风险溢出效应,平均风险溢出强度为56%,对中国上证指数的风险溢出强度最弱,但也高达33%。模型诊断和后验测试表明,该模型方法可以有效地对单个金融机构(或金融市场)的风险溢出进行衡量,有利于金融监管当局及时跟踪系统性风险的变化。
刘晓星段斌谢福座
关键词：条件风险价值风险溢出效应系统性风险
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