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李志慧
作品数:
2
被引量:13
H指数:2
供职机构:
西北农林科技大学经济管理学院
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相关领域:
经济管理
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合作作者
卢新生
西北农林科技大学经济管理学院
雷和涛
西北农林科技大学
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2011
共
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中国农产品期货市场的多重分形特征及其成因分析——基于MF-DFA分析法
被引量:7
2011年
运用多重分形消除趋势波动分析方法(MF-DFA)和多重分形谱分析法,对中国豆一、玉米、硬麦、强麦4种主要农产品期货价格波动的多重分形特征进行了实证分析和比较。研究发现:中国农产品期货市场存在显著的多重分形特征,硬麦、强麦、玉米和豆一期货的多重分形性依次减弱。通过对原始数据的重排和相位随机化处理,可以看出中国农产品期货市场的多重分形特征是由长程相关性和收益序列的厚尾概率分布两个因素共同导致,其中非正态分布起主导作用。
李志慧
卢新生
关键词:
农产品期货
多重分形谱
我国豆粕期货市场价格发现功能的实证研究
被引量:6
2011年
本文实证研究我国豆粕期货的价格发现职能。本文实证的结果表明,我国豆粕的现货和期货市场之间存在双向引导和长期协整关系,豆粕期货市场具有很强的价格发现功能。
李志慧
卢新生
雷和涛
关键词:
豆粕期货
价格发现
脉冲响应函数
方差分解
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