朱业春
- 作品数：5 被引量：11H指数：1
- 供职机构：中国科学技术大学更多>>
- 相关领域：理学经济管理更多>>
- Ψ-混合随机变量序列的强大数定律(英文)
- 2012年
- 主要研究Ψ-混合随机变量序列部分和的强大数定律,并且得到了一些新结果在混合系数满足一定条件时,本文的结果推广了独立序列的相应结果.
- 朱业春邓新潘婧凌济民王学军
- 关键词：强大数定理
- 基于熵补偿的BlacK-Litterman模型的资产配置
- 随着我国金融市场体制的不断健全与完善，以投资基金为主的机构投资者逐渐壮大，以期货、期权和其他衍生品为代表的新兴资产频频推出。与此同时，业界频现“资产荒”怪象，优质适宜的大类资产难寻。供需错配背景下，资产配置愈发受到投资者...
- 朱业春
- 关键词：金融市场BLACK-LITTERMAN模型投资组合资产配置
- Estrada指数的极小树
- 2013年
- 设G为一个n阶图,G的邻接矩阵A(G)的特征值为λ1,λ2,…,λn,Estrada指数被定义为EE(G)=Σni=1eλi。该文确定了如下树类中Estrada指数的极小图,此类中的树均有n个顶点且恰好包含有两个最大度为△的顶点。进一步提出了一个关于如下树类中Estrada指数的极小图的猜想,此类中的树均有n个顶点且恰好包含有k个最大度为△的顶点。
- 王杰朱业春杜文学
- 关键词：最大度
- 基于熵补偿的Black-Litterman模型的投资组合被引量：11
- 2015年
- Black-Litterman模型在传统的投资组合模型中加入了投资者的主观判断,在金融市场上获得了一定的认可.在该模型基础上,提出了一种基于熵补偿的最优化方法.首先根据历史数据,利用AR-TGARCH模型预测收益率和波动率,作为模型的输入变量,代替了纯粹意义上分析师的主观决定;其次加入信息熵,改进了传统最优化效用函数,通过求解非线性规划问题得到资产的最优组合权重.实证研究表明,该模型较之其他投资组合模型,能够获得更高的收益,具有更强的应用性.
- 朱业春曹崇延
- 关键词：BLACK-LITTERMAN模型投资组合
- 树的Estrada指数的近似计算
- 2013年
- 设T是n阶的树,其邻接矩阵A(T)的特征值记为λ1,λ2,…,λn.Estrada指数被定义为EE(T)=ni=1Σ1eλi.由于矩阵的特征值很难计算,事实上,即使对于像A(T)这样的(0,1)‐矩阵也很难计算,因此研究者对Estrada指数建立了许多的上下界.然而,那些界仅仅给出了一些相当宽泛的估计.本文对近似计算树的Estrada指数的一种组合方法进行了研究。
- 朱业春杜文学
