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曾艳珊

作品数：1 被引量：2H指数：1
供职机构：仲恺农业工程学院计算科学学院更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇最优投资策略
  • 1篇JACOBI
  • 1篇HAMILT...

机构

  • 1篇广东工业大学
  • 1篇仲恺农业工程...

作者

  • 1篇谷爱玲
  • 1篇曾艳珊

传媒

  • 1篇数学的实践与...

年份

  • 1篇2012
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于均值-方差准则的保险公司最优投资策略被引量：2
2012年
研究了保险公司在均值-方差准则下的最优投资问题,其中保险公司的盈余过程由带随机扰动的Cramer-Lundberg模型刻画,而且保险公司可将其盈余投资于无风险资产和一种风险资产.利用随机动态规划方法,通过求解相应的HJB方程,得到了均值方差模型的最优投资策略和有效前沿.最后,给出了数值算例说明扰动项对有效前沿的影响.
谷爱玲曾艳珊
关键词：最优投资策略
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