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张振华
作品数:
2
被引量:5
H指数:1
供职机构:
上海财经大学金融学院
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发文基金:
国家自然科学基金
国家教育部“211”工程
高等学校科技创新工程重大项目
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相关领域:
理学
经济管理
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合作作者
梁治安
上海财经大学应用数学系
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内蒙古大学学...
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运筹学学报(...
年份
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2009
共
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组合投资选择均值-最小最大化多目标规划模型(英文)
2009年
构造了一个均值-最小最大化组合投资多目标规划模型.与胡达沙和吴炜提出的多目标均值-方差模型比较,该模型有几方面改进.除了模型假设和数学表述的一些修正,该模型使用历史最小收益替换方差,这使得该模型不仅继承了多个目标的可行权衡的好的特性,而且在衡量向下风险方面的表现优于多目标均方模型.通过理论分析和数值试验说明了这一点.当组合投资收益分布适度有偏时,该模型的优势会更为突出.
张振华
梁治安
关键词:
多目标规划
一致不变凸多目标规划的有效性条件和对偶性(英文)
被引量:5
2009年
作者对多目标规划引进一致不变凸的概念,用来综合规划所涉及函数的不变凸性,而不是用单个函数的不变凸性.考虑了涉及这样函数的多目标规划解的有效性和Mond-Weir对偶性.
梁治安
张振华
关键词:
运筹学
多目标规划
广义凸性
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