张华节
- 作品数：6 被引量：6H指数：2
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- 数据初始值对DF类IPS检验势的影响研究
- 2013年
- 本文研究了DF类面板数据单位根IPS检验势受时序数据初始值的影响,推导了DF类面板单位根IPS检验统计量在局部备择假设下的极限分布和局部渐近势函数,发现了DF类面板数据单位根IPS检验统计量局部渐近势在异质性局部备择假设下是初始条件的单调递增函数;小样本Monte Carlo模拟分析结果表明,若假设初始条件为零,DF类IPS统计量的检验势将被低估。
- 张华节黎实
- 关键词：面板单位根
- 初始条件对LLC检验局部渐近势的影响研究被引量：1
- 2013年
- 本文研究了DF类面板数据单位根LLC检验势受时序数据初始值的影响,推导了DF类面板单位根LLC检验统计量在局部备择假设下的极限分布和局部渐近势函数,发现面板数据单位根LLC检验统计量局部渐近势在同质性局部备择假设下是初始条件的单调递增函数。小样本蒙特卡罗模拟结果表明,若假定初始条件为0,LLC统计量的检验势将被低估。
- 张华节黎实
- 关键词：面板单位根
- 随机系数面板数据单位根联合LM检验的稳定性研究
- 2016年
- 本文从初始值的视角研究其对随机系数面板数据单位根联合LM检验稳定性的影响。推导当初始值不是依概率有界的随机变量而是渐近不可忽略的变量时联合LM检验统计量的渐近分布,并发现联合LM检验不再服从其原分布,且其与初始值有关,表明联合LM检验统计量的渐近性质不稳定。蒙特卡洛模拟结果显示,在有限样本情形下,初始值可能会导致联合LM检验统计量出现较严重的水平扭曲现象,即联合LM检验的统计性质不稳定,易受初始值影响。
- 张华节黎实
- 关键词：稳定性渐近分析
- 面板数据单位根似然比检验研究被引量：3
- 2015年
- 本文采用似然比类检验统计量进行面板单位根检验(简称为LR检验)研究,在局部备择假设成立的条件下,推导了其在无确定项、仅含截距项以及存在线性时间趋势项三种模型下所对应的渐近分布与局部渐近势函数。Monte Carlo模拟结果显示,当面板数据中含确定项(截距项或时间趋势项)时,LR检验水平比LLC和IPS检验水平更接近给定的显著性检验水平;此外,当面板数据中包含发散个体时,经水平修正后的LR检验势要远远高于经水平修正后的LLC与IPS检验势,其中,经水平修正后的LLC与IPS检验势接近于零。
- 张华节黎实
- 关键词：渐近分布
- 初始条件对面板数据单位根检验的影响研究
- 本论文是黎实教授“截面相关与非球型扰动条件下平稳与非平稳面板数据线性建模技术研究(编号：71071130)”国家自然科学基金项目的部分研究成果。 随着面板数据模型在众多研究领域得到广泛应用,人们开始越来越关注面板数据的平...
- 张华节
- 文献传递
- 单位最大个体风险收益投资组合模型——以“一带一路”板块股票为例被引量：2
- 2018年
- 本文对投资组合模型风险度量方法进行修正,选用单位风险收益指标评价投资组合绩效,构建单位最大个体风险收益投资组合模型,求解出模型理论最优投资组合策略,为实际应用中求解最优策略提供理论依据。最后本文使用了中国股票市场一带一路板块中2016年一组数据对相关模型进行分析。结果显示,新投资组合模型有效且与均值——方差模型、半绝对离差模型及最大个体绝对离差模型相比,能更有效地控制最优策略中各资产的风险。
- 张白鹭张华节
