宿莉
- 作品数：3 被引量：1H指数：1
- 供职机构：上海大学理学院更多>>
- 发文基金：上海市教育委员会重点学科基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理更多>>
- 基金模型中的随机控制与固定流
- 2004年
- 该文构建了一类基金(教育基金)的投资消费模型,它的特点是直接与基金的投资目的有效相联.对于无固定流的情况,应用经典的随机控制理论得出了模型的最优投资消费策略;而针对有固定流的情况,证明了相应的检验定理,也导出了模型的最优控制解.
- 宿莉秦成林
- 关键词：随机控制基金
- 随机控制模型的应用—最优投资和消费模型、模型算法和在保险市场的实证研究
- 从Markowitz的单周期静态的均值-方差模型到多周期和无限期的动态的资产配置模型,投资组合中的数学理论在不断地深入发展,而其中随机控制理论也得到大量地应用和研究.人们利用随机控制理论,构建各种最优投资消费模型,使其能...
- 宿莉
- 关键词：随机控制马氏链
- 文献传递
- 一类最优投资随机控制模型的马氏链算法被引量：1
- 2004年
- 现代金融经济中的很多问题可以构建成随机控制模型,而随机控制的求解却存在一定的困难.马氏链算法应该是一种有效的求解随机控制问题的数值方法.本文以Claus Munk的工作为基础,针对一类最优投资模型,具体确定了马氏链的转移矩阵并证明其满足算法收敛条件,并用MATLAB语言编成一个程序实现.
- 宿莉秦成林
- 关键词：随机控制马氏链MATLAB语言金融经济
