吴迟
- 作品数：4 被引量：12H指数：2
- 供职机构：暨南大学更多>>
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- 我国证券基金股票需求反馈交易的实证分析
- 证券投资基金具有集合投资、分散风险、专业理财等特点,近年获得了快速发展,其在我国证券市场扮演的角色也越来越重要。关于其投资行为的研究也一直是学术界的热点,已有文献主要集中在动量交易和羊群行为两个方面,本文将从需求反馈交易...
- 吴迟
- 关键词：证券投资基金反馈交易
- 文献传递
- 我国主要基金管理公司内部羊群行为的实证研究
- 2013年
- 我国证券投资基金起源于上世纪80年代末,虽然起步比英国晚了一个世纪,但在短短二十多年的时间里,为我国的经济建设和金融市场发展做出了巨大贡献,一大批学者对证券基金公司投资行为的研究始终保持着高度的重视。本文以Sias(2004)的序贯交易模型为基础,从需求反馈交易这一角度深入研究证券基金公司的投资行为,并把需求反馈策略分解为自我、跟随同类和跟随异类这三个交易策略。
- 刘婷婷吴迟
- 关键词：证券投资基金
- 金融危机对中国农产品期货市场的冲击——基于事件研究法的价格敏感性测试被引量：10
- 2010年
- 本文利用事件研究法测试了中国农产品期货市场在金融危机过程中对于国际事件冲击反应的灵敏度。结果显示:整体来看,中国农产品期货市场对国际事件冲击的反应还是比较敏感的,利好消息将推动中国农产品期货价格上扬,获得统计上显著的正的异常收益率;而利空消息将导致中国农产品期货价格的下跌,获得统计上显著的负的异常收益率。通过对整个事件窗口期的考察发现,无论是国际利好消息的冲击还是利空消息的冲击,中国农产品期货的价格均有过度的反应,国内市场往往会"夸大"国际事件所传递的信息。进而还分别对国内上市的6种主要农产品期货的价格进行了反应测试。
- 赵萌吴迟
- 关键词：金融危机农产品期货价格敏感性
- 中国商品期货市场的周日历效应实证研究被引量：2
- 2010年
- 利用中国商品期货市场的主要期货合约交易数据,本文采用ARMA-GARCH模型,对我国期货市场的周日历效应进行了研究。实证结果表明,橡胶、铜、大豆和豆粕四个国际化程度较高的期货合约具有正的周一效应,铜还具有正的周四效应,而相对独立的PTA和白糖合约没有发现周日历效应。
- 吴迟陈茹
- 关键词：期货市场周日历效应
